추세 결정 방법

마지막 업데이트: 2022년 5월 12일 | 0개 댓글
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합리적인 여행의 첫번째 방법! 좋은 가격에 항공권을 구입하기.

추세 결정 방법

주식시장의 추세와 변곡점에 주목하라

앞서 주가의 움직임은 파동의 성질을 띤다는 것과 파동의 성질로 인해 주가가 어떤 특성을 띠고 움직이는지 알아 보았습니다 .

그런데 이런 기술적 분석의 핵심은 결국 시장이 " 어느 방향으로 움직이고 추세 결정 방법 있는가 " 하는 추세와 시장이 " 어느 방향으로 바뀌고 있는가 " 하는 변곡점을 아는 것입니다 .

주가의 추세와 변곡점을 알려고 하는 이유는 간단합니다 .

추세를 파악하는 이유는 흐름을 타기 위한 것이고 변곡점을 가려내려는 이유는 시장의 흐름이 바뀌는 시점에서는 어떤 형태로든 액션을 취해야 하기 때문입니다 .

주식투자는 결국 시장의 추세 결정 방법 추세와 변곡점을 맞추는 타율이 높은 선수가 승리하는 게임입니다 .

상승 추세를 유지하는 상황에서는 주가가 비싸 보인다고 해서 급하게 내려올 필요가 없고 하락추세가 진행 중일 때는 주가가 싸 보인다고 해도 주식시장에 섣불리 발을 들여 놓지 말아야 합니다 .

또한 추세가 바뀌지 않을 때는 최대한 움직임을 자제하고 추세가 바뀔 때는 민첩하게 움직이는 것이 정석입니다 .

경제를 흔히 살아 있는 생물 ( 生物 ) 로 비유하곤 합니다 .

살아 있는 생물은 늘 꿈틀거리듯이 경제 상황 역시 수시로 변하고 계속 바뀝니다 .

그리고 이런 경제상황을 가장 잘 반영하는 곳이 주식시장이기 때문에 주가의 움직임 역시

단 하루도 가만히 있질 않고 오르기도 하고 내리기도 하면서 계속 움직입니다 .

그런데 변화무쌍하게 움직이는 주가의 모습을 좁은 시각으로 바라보면 하루하루의 날씨를 맞추는 것처럼 그 움직임을 파악하기가 대단히 어렵습니다 .

이처럼 하루 하루의 날씨는 기상청이 보유한 슈퍼컴퓨터라도 정확히 맞추기 어렵지만 계절이 흘러가는 추세와 계절이 바뀌는 변곡점은 초등학생이라도 대충은 알고 삽니다 .

주식투자 역시 크게 봐야 합니다 . 하루 종일 주식 차트만 들여다 보고 조금 올랐다고 기분 좋아하고 , 조금 내렸다고 기분 나빠해서는 곤란합니다 .

가격이 어떻게 바뀌는지를 보려 하기 보다 시야를 좀더 넓혀서 시장의 추세가 어떻게 흘러 가는지 보려 해야 하고 시장의 추세가 바뀌는 변곡점을 찾으려 노력해야 합니다 .

기술적 분석은 이렇듯 시장의 추세와 변곡점을 감지하는 것에 포커스를 둬야 합니다 .

또한 추세와 변곡점은 별개의 것이 아니라 동전의 앞뒤처럼 결국 시장의 에너지 흐름으로 모두 설명할 수 있습니다 .

추세를 유지하다 추세가 바뀌면서 시장의 변곡점이 만들어 지는데 이때 여러 특징적인 " 추세전환 패턴 " 이 나타납니다 .

이러한 " 추세전환패턴 " 을 보고 변곡점을 알아내는 힌트로 사용하면 시장 판단에 많은 도움을 얻을 수 있습니다 .

먼저 상승추세를 유지하다 상승추세가 깨지고 하락추세를 탈 때의 모습을 보겠습니다 .

상승 추세일 때는 매도 에너지보다 매수 에너지가 강하기 때문에 저점과 고점을 높이면서 파동의 형태로 위로 올라갑니다 .

이때 주가가 오른 뒤 조정을 받고 제차 오를 때 일정한 추세를 유지하며 지지를 받으면서 올라가는 특징이 있습니다 .

즉 상승추세의 기조를 유지할 때는 대체로 지지선 근처에서 제차 반등을 하게 됩니다 .

그러나 상승추세를 타며 올라가다가 어느 순간 상승 에너지보다 하락에너지가 강해지면서 추세를 이탈하는 모습을 보이게 됩니다 .

추세를 이탈 하는 모습이 출현하기 시작하면 상승에너지가 약화 되고 있고 변곡점 근처에 다다르고 있는 것이 아닌지 유심히 살펴 봐야 합니다 .

상승추세에서 하락추세로 움직임이 바뀌는 현상은 어느 순간 갑자기 일어나지 않습니다 .

상승추세가 하락추세로 전환 되기 전에는 대부분 추세 이탈 현상이 먼저 나타나고 변동성이 심해지면서 상승 에너지가 약화 되는 모습을 뚜렷이 보이면서 방향을 바꿔 가게 됩니다 .

이때 상승 에너지가 약화 되는 시점에서는 주가가 조정을 받고 재차 상승 하더라도 전 고점을 뚫고 올라갈 힘이 약화되어 산 추세 결정 방법 봉우리가 두 개인 쌍봉의 패턴을 보이는 경우가 많습니다 .

쌍봉의 모습은 딱히 정해진 모양은 없습니다 . 왼쪽이 조금 높기도 하고 오른쪽이 조금 높기도 합니다 . 또한 봉우리를 하나 더 만드는 경우도 있는데 이때는 봉우리가 3 개인 패턴이 나오는데 이를 삼산 ( 三山 ) 의 패턴 혹은 머리어깨형 (추세 결정 방법 Head &Shoulder) 의 패턴 이라고 부릅니다 .

이처럼 주가의 파동 에너지가 비슷한 수준에서 두 개 내지 세 개의 봉우리를 형성하는 모습이 보이면 주식시장의 추세적 움직임이 상승에서 하락으로 바뀌고 있는지 유심히 살펴봐야 합니다 .

그 에너지의 변화를 얼마나 정확히 집어 내느냐가 분석력이 얼마나 탁월한가를 결정합니다 .

또한 쌍봉이 나타나고 삼산의 패턴이 나타난다고 “ 무조건 주식시장이 꼭지다 ” 고 단정적으로 판단하기 보다 그 패턴을 보고 주식시장의 에너지 변화가 임박했음을 눈치채고 이익실현과 비중 축소를 그 어느 때보다 심도 깊게 고민해봐야 합니다 .

변곡점을 정확히 분별해 내는 능력은 하루아침에 익혀지는 것은 아닙니다 .

이는 많은 경험과 훈련이 필요하고 고도의 감각이 요구되는 실전의 영역이기 때문에 방정식 외우듯이 단순하게 접근하는 것은 바르지 않습니다 .

천장패턴과는 반대로 하락추세로 지속적으로 내려오다 상승추세로 전환 될 때의 모습을 살펴보겠습니다 .

하락추세는 상승추세와는 반대로 저점을 낮추는 파동의 형태로 하락추세를 타게 됩니다 .

상승추세일 때는 하락 후 제 반등할 때 만나는 지지선이 있었다면 , 하락추세에서는 반등시 부딪치는 저항선이 있습니다 .

하락추세가 지속될 때는 반등 할 때 마다 저항선에 부딪치면서 꾸준히 내려가는데 어느 순간 하락 에너지가 약해지고 매수세가 매도세를 이겨내면서 저항선을 뚫을 때가 있습니다 .

이처럼 하락추세에서 저항선을 돌파하고 올라가는 패턴이 나타나면 추세 결정 방법 시장의 방향이 하락에서 상승으로 바뀌는 변곡점이 아닌지 유심히 살펴봐야 합니다 .

하락추세에서 상승추세로 방향이 바뀌는 것 역시 어느 날 갑자기 시장의 방향이 하락에서 상승으로 급선회하지는 않습니다 .

하락에너지가 점차 소진되면서 하락세가 상승세보다 약해질 때는 상승에서 하락으로 전환 될 때 볼 수 있었던 패턴과 반대 모습을 볼 수 있습니다 .

가장 흔하고 두드러진 특징은 바닥이 두 개인 쌍 바닥 ( 이중 바닥 ) 혹은 바닥이 세 개인 삼중바닥의 패턴을 보이는 경우가 많습니다 . 바닥이 세 개일 때는 삼천 ( 三川 ) 혹은 역머리어깨형 ( 역 Head & Shoulder) 이라고 합니다 .

간혹 바닥이 하나인 V 자 형으로 상승하기도 하지만 V 자형 보다 W 자형의 쌍바닥이 더 신뢰도가 크고 삼중바닥은 쌍 바닥 보다 더 큰 신뢰도를 보여준다고 할 수 있습니다

추세전환 패턴은 시장의 큰 흐름이 바뀔 때 자주 출현 하곤 합니다 .

단기간의 움직임인 일봉차트를 보건 중 장기적인 움직임인 주봉차트나 월봉차트를 보더라도 시장의 방향이 바뀔 때는 추세전환패턴이 나타나는 경우가 많음을 알 수 있습니다 .

따라서 주식시장의 에너지 흐름이 전환 될 때 나타나는 패턴의 특징을 잘 알면 주식시장의 변곡점을 잡아 내는데 적지 않은 도움이 받을 수 있습니다 .

구체적인 예를 들어 보겠습니다 .

위의 그림은 2007 년부터 2009 년까지 종합주가지수 일봉차트 입니다 .

2007 년 가을 상승에서 하락으로 추세가 바뀔 무렵 추세 이탈현상이 생겨났고 얼마 후 봉우리가 여러 개 생기며 뚜렷한 고점의 패턴을 보여주고 있습니다 .

반면 2008 년 가을 쌍 바닥의 패턴이 출현했고 얼마 후 저항선을 돌파한 이후 삼중바닥 패턴을 완성하며 추세가 완전히 바뀌는 모습을 보여 줬습니다 .

똑같은 기간 좀더 큰 흐름인 주봉의 형태를 봐도 비슷한 양상이 나타납니다 .

일봉보다 좀더 크고 단순하게 움직이는 주봉으로 보면 천장과 바닥 패턴이 보다 분명하게 나타남을 알 수 있습니다 .

또한 하락 N 자 , 상승 N 자 , 박스권 돌파 후 강한 상승시세 등 여러 가지 특징적인 파동적 움직임이 생겨났음을 알 수 있습니다 .

한편 주가의 패턴을 보고 주식시장의 방향을 감지하는 것도 중요하지만 주가 움직임의 에너지의 양과 질을 알아보는 것도 중요합니다 .

주식시장에서 에너지의 강도를 나타내는 것은 거래량이고 에너지의 질은 투자자 별 매매 동향입니다 .

위의 그림에서 2007 년 거래량을 보면 거래량이 점진적으로 늘어 났음을 알 수 있습니다 .

이때 외국인들은 지속적으로 매도를 했고 외국인이 매도한 물량은 대부분은 개인투자자가 받으면서 활발한 손 바뀜이 있었습니다 .

외국인이 물량을 개인투자자에게 떠넘기고 주가의 패턴은 점진적으로 천장의 패턴을 보여 주면서 얼마 후 시장의 흐름이 대세 상승에서 대세 하락으로 완전히 바뀌었습니다 .

반면 2008 년 가을부터 2009 년 봄까지는 반대의 양상을 보였습니다 .

이때는 거래량이 엄청나게 늘어 났고 2007 년 가을과는 반대로 개인투자자들이 주식을 던지고 외국인 투자자들이 그 물량을 모두 받는 양상 이였습니다 .

이때는 상승 에너지가 강하면서 에너지의 질 또한 매우 좋았다고 볼 수 있습니다 .

2008 년 말부터 외국인이 주도하에 거래량이 폭발하면서 주식의 손바 뀜이 활발해졌고 얼마 후 하락에너지는 약화되고 상승에너지가 강해지면서 쌍 바닥이라는 바닥패턴을 극명하게 보여 줬습니다 .

기술적 분석에서 거래량은 아무도 속일 수 없는 발자국과 같은 것입니다 .

기술적 분석에는 다양한 보조지표들이 많지만 거래량만큼 정직하고 의미 있는 정보를 주는 보조지표는 드물 것입니다 .

따라서 주가의 흐름 못지 않게 거래량도 주의 깊게 살펴보고 투자자 별 매매 동향도 관심 있게 챙겨봐야 합니다 .

지금까지 기술적 분석의 개념과 기본적인 기술적 분석 방법 몇 가지를 알아 보았습니다 .

기술적 분석법의 역사는 결코 짧지 않고 많은 시장참여자들이 실전에 많이 활용하고 있습니다 .

그러다 보니 기술적 분석에 대한 다양한 방법과 많은 기술들이 소개 되고 있습니다 .

서점에 가서 기술적 분석 책이 얼마나 많이 있는지 살펴 보면 쉽게 알 수 있을 것입니다 .

그런데 그 모든 것은 결국 주가의 파동적 특징을 이용하여 주식시장의 추세와 변곡점을 파악하는 게 핵심입니다 .

이 글은 기술적 분석을 전문적으로 다루는 책이 아니기 때문에 개인투자자에게 꼭 필요하고 반드시 알아야 할 사항 몇 가지만 요약해서 알아 보았습니다 .

시장의 큰 흐름을 보며 단순하고 크게 움직인다면 이 정도만 알아도 큰 무리는 없을 것입니다 .

하지만 주식투자자라면 모든 기술적 분석법을 익힐 필요가 없더라도 기술적 분석법을 전문적으로 다루는 책 2~3 권 정도는 챙겨 보며 시장 참여자들이 어떤 투자 도구를 사용하는지는 파악해 볼 필요가 있을 것입니다 .

비행기 티켓 구입 팁 : 항공권 가격의 숨겨진 비밀

지금 당장 여행을 떠나기는 힘들지만, 우리는 습관처럼 항공권을 검색하고 있다. 이렇게 여행을 그리워하는 여행자들은 꿈같은 휴가지로 떠나는 매우 착한 가격의 비행 티켓을 발견했지만, 몇일 후 다시 검색해봤을 때 그 티켓은 온데간데없이 사라져 버리는 이런 악몽 같은 일을 경험해 본 적 있을 것이다. 내년 또는 그 후 떠나는 해외여행을 계획하는 여행자들이 이런 일을 또 경험하지 않기 위해, 스카이스캐너에서 항공권 가격의 숨겨진 비밀을 소개한다.

합리적인 여행의 첫번째 방법! 좋은 가격에 항공권을 구입하기.

합리적인 여행의 첫번째 방법! 좋은 가격에 항공권을 구입하기.

항공권 가격은 왜 오르락 내리락 하는걸까?

항상 비행기 티켓을 예매할 때에는 티켓 가격은 계속해서 변한다는 것을 알고 있어야 한다. 이 가격 변동은 항공사들이 빈 좌석을 채우기 위한 판매 유도 전략으로 실시간 항공권의 가격이 변동되며, 일반적으로 알고 있는 것과는 달리, 주식과 매우 흡사하게 항공 티켓의 가격은 검색 수가 아닌 좌석 판매 수에 영향을 받는다.

스카이스캐너의 가격변동 알림 기능으로 합리적인 가격에 항공권을 구입하자.

내가 저렴한 가격에 항공권을 잘 사는걸까?

항공권을 저렴하게 잘 샀는지 아닌지를 확인할 수 있는 유일한 방법은 특정 시즌 혹은 달에 특정 노선의 평균 항공권 가격을 아는 추세 결정 방법 것이다. 평소 가격을 기억해 두었다가, 평소보다 가격이 많이 낮아졌다 싶을 때 비행기 티켓을 낚아채는 것. 평소보다 가격이 많이 높다면, 티켓 구입 전 가격이 떨어지기를 기다리는 것도 하나의 방법이다.

다만 매일매일 확인하기는 번거로우므로, 스카이스캐너의 ‘가격 변동 알림 기능’을 이용하면 내가 설정해 놓은 항공권의 가격에 변동이 생길 경우 알려주기에 더욱 편리하다. 나의 가격대를 우선 정하고 그 범위내에 해당하는 가격의 항공권이 없다면, 다른 날짜 혹은 목적지로 변경해 나에게 맞는 항공권을 찾아보는 것도 하나의 방법이 된다.

땡처리 티켓을 노리다가 더 비싼 가격에 항공권을 구입할 수도 있으니 주의하자.

땡처리 티켓을 노리다가 더 비싼 가격에 항공권을 구입할 수도 있으니 주의하자.추세 결정 방법 추세 결정 방법

항공권 예약 전, 다음 사항을 명심하자!

  1. 가격은 항상 변동 중! 올라갈 때도, 내려갈 때도 있다.
  2. 일주일 중 어느 날에 항공권을 사느냐에 따라 가격에 영향을 미친다. 따라서, 판매가 많이 이루어진 날은 가격이 높아진다. 하지만 이 외에도 기종, 좌석 수, 해당 노선의 수요 등 수많은 알고리즘과 순열이 가격 형성에 작용하기 때문에 단정 지을 수는 없다.
  3. 출발일에 가까워질수록 항공권 가격은 상승하기 쉽다. 항상 그런 것은 아니지만, 보통 항공사에서는 전략적으로 ‘라스트 미닛’ 예약자들을 위해 좌석 확보를 하고 있다. 이는 특정 목적지를 특정 날짜에 추가 비용을 더 지불하더라도 반드시 가야 하는 출장 승객들을 위한 것이다.
  4. 티켓을 구입하기 전에 꼭 일정 변경 및 환불에 대한 수수료 부분을 확인해봐야 할 것이다. 항공사는 처음부터 차별화된 가격이 책정된 티켓 클래스를 갖추고 있으며 거기에 따라 다른 요금 규정을 가지고 있다. 그 말은 즉, 저렴한 티켓일수록 환불이나 변경에 대한 수수료가 발생되거나, 변경 및 환불이 안 될 가능성도 있다는 이야기다.

항공사에서는 항공권 가격을 어떻게 통제할까?

항공사는 두 가지 목적을 갖고 있다. 첫째는, 비행기 좌석을 모두 채우는 것. 둘째는, 그 좌석을 이익을 보며 채우는 것이다. 이 목적을 달성하기 위해서는 항공사에서 ‘이율 관리‘(수요, 경쟁 등의 요소에 따라 제품 가격을 수시 변경하는 기법) 방법으로 티켓 가격을 조정하며, 항공사들은 비행편마다 다양한 티켓 가격대를 할당한다.

항공사는 저렴한 가격의 항공권을 내놓을 테지만, 아마 이 가격에 가능한 자리는 몇 개 되지 않을 것이다. 또, 이 가격대의 좌석이 모두 판매가 된 후에는 항공권 가격은 그다음 가격대로 넘어가게 될 것이다. 항공사들도 일 년 중 어떤 기간에 어떤 좌석이 판매가 잘 되는지, 어떤 기간이 좌석 판매가 힘든 기간인지 너무나도 잘 알고 있기 때문에 이런 다양한 가격대를 적용하는 것이다. 이것이 바로 전형적인 수요와 공급의 원리로, 성수기에는 할인이 거의 없고, 비수기에는 할인율이 높다고 생각하면 쉽다.

항공권 구입시 알아두면 도움될 이율관리-3가지 황금률

항공권 구입시 알아두면 도움될 이율관리-3가지 황금률

이율관리에 대해 알아야 할 3가지 황금률

  1. 가격 전략: 항공사는 고객의 수요에 맞춰 가격을 형성한다. 휴가를 위해 몇 달 전부터 예약하는 여행객의 경우에는 저렴한 항공권을 보장하지만, 출장 승객의 경우에는 보통 출발일에 가까워 정상 요금을 모두 지불하고 예약하게 된다.
  2. 이용 가능성 통제: 항공사는 과거 데이터를 바탕으로 좌석 일부분의 예약 가능 여부를 통제한다. 이것이 항공사가 최저 가격에 판매할 항공권의 수를 결정하는 방법이다.
  3. 재고 관리: 항공사는 언제든 특정 운임으로 제공되는 좌석을 통제할 수 있다. 재고 관리라는 프로세스를 통해 항공사가 어떤 가격에 운임을 제공할지를 결정하고, 비행편마다 수익을 최대화하기 위해 노력한다.

항공사와 여행사 간의 항공권 가격이 다른 이유는 무엇일까?

여행사는 항공사와 매매약정을 맺고, 여행사만의 전용 운임으로 판매할 항공권 특정량을 받아오게 된다. 보통 여행사에서는 항공사보다 최소한 1,000원이라도 더 저렴한 가격에 비행기 티켓을 판매하는데, 이를 통해 소비자를 끌어들이고 호텔과 렌터카도 묶어서 판매할 수 있는 기회를 갖게 된다.

알아두자! 여행객들은 항상 항공 티켓의 순수 기본요금뿐만이 아닌, 수하물 요금 등 기타 추세 결정 방법 요금이 모두 포함된 가격으로 비교해보아야 한다.

여행 경비를 줄이고 싶다면, 호텔과 항공권 경비를 줄여보자.

여행 경비를 줄이고 싶다면, 호텔과 항공권 경비를 줄여보자.

어떻게 하면 가장 저렴하게 항공권을 구입할 수 있을까?

스카이스캐너에서는 항공권 가격 책정의 핵심을 파악해, 몇 가지 실행단계를 만들어보았다. 시행착오와 경험에 더해 아래의 내용도 실천해보자.

추세 결정 방법

주식 차트를 보려면 지지와 저항을 이해해야 한다. 지지란 하락 추세를 저지하거나 하락을 반전시킬 정도로 강력한 매수세가 형성된 것을 뜻한다. 저항은 상승 추세를 저지하거나 상승을 반전시킬 정도로 강력한 매도세가 형성된 것을 뜻한다.

F&F의 주간 차트다. 차트에서 저점을 2개 이상 연결한 수평선이 지지선이다. 차트에서 고점을 2개 이상 연결한 수평선이 저항선이다.

지지선에서는 주식을 팔려는 사람보다 주식을 사려는 사람이 많다. 저항선에서는 주식을 사려는 사람보다 주식을 팔려는 사람이 많다.

지지와 저항에 따라 추세가 결정된다. 저항선이 지지선으로 바뀌면 상승추세다. 지지선이 저항선으로 바뀌면 하락 추세다. 저항과 지지영역에서 횡보하면 박스권이다.

영원무역 홀딩스 주간차트다. 2013년 1월부터 2014년 7월까지 저항선을 뚫지 못하고 박스권에 머물렀다. 2014년 9월 저항선을 뚫고 상승추세로 전환됐다.

박스권에서 상승추세로 전환되려면 거래량이 중요하다. 주가차트 하단, 검정 화살표 옆 빨간 그래프가 저항선을 뚫었을 당시 거래량이다.

상승추세로 전환된 주가가 계속 오르려면 거래량이 받춰줘야 한다. 위 차트에서는 저항상 돌파시 거래량이 터졌지만 그 후론 거래량이 떨어졌다.

상승추세는 8주 가량 지속되다가 하락 추세로 반전했다. 주가를 결정짓는 건 수요와 공급이다. 공급에 비해 수요가 많으면 주가는 오른다. 공급에 비해 수요가 적으면 주가는 떨어진다. 차트를 볼 땐 거래량을 꼭 봐야 한다.

가짜 돌파는 거래량이 적다. 진짜 돌파는 거래량이 많다. 가짜 돌파와 진짜 돌파를 구분할 줄 알아야 한다. 가짜 돌파를 진짜 돌파로 착각하면 고점에서 물리기 십상이다.

주가가 박스권을 뚫고 상승했을 때, 무턱대고 따라가지 말고 거래량을 확인해 보자. 거래량을 보면 달리는 말에 올라탈지, 내려올지를 결정할 수 있다.

차트는 과거 데이터다. 이미 지난 일을 가지고 이러니, 저러니 판단하기는 쉽다. 차트분석은 만능키가 아니다. 주식 시장에서 운의 개입은 생각보다 중요하고 투자에 대한 책임은 나 자신에게 있다.

추세 결정 방법

: 어떤 현상에 대해서 시간의 변화에 따라 일정한 간격으로 현상의 변화를 기록한 시계열 데이터를 대상으로 미래의 변화에 대한 추세를 분석하는 방법, 시간 경과에 따른 관측 값의 변화를 패턴으로 인식하여 시계열 모형을 추정하고, 이 모형을 통해서 미래의 변화에 대한 추세를 예측하는 분석방법입니다. (시계열 자료 - 시간의 흐름에 따라 관찰된 데이터)

- 과거로 부터 현재까지의 변화를 통해서 향후 미래를 예측 (현상 이해 -> 미래 예측)

① 정상성(stationary) 시계열

: 어떤 시계열자료의 변화 패턴이 평균값을 중심으로 일정한 변동폭을 갖는 시계열

(시간의 추이와 관계 없이 평균과 분산이 일정)

- 대부분의 시계열 자료는 다루기 어려운 추세 결정 방법 비정상성 시계열 자료이기 때문에 분석하기 쉬운 정상성 시계열 자료로 변환

평균이 일정 : 모든 시점에 대해 일정한 평균을 가진다.

- 평균이 일정하지 않은 시계열은 차분 ( difference ) 을 통해 정상화

- 차분은 현시점 자료에서 이전 시점 자료를 빼는 것

- 일반차분 : 바로 전 시점의 자료를 빼는 것

- 계절차분 : 여러 시점 전의 자료를 빼는 것, 주로 계졀성을 갖는 자료를 정상화 하는데 상용

분산도 시점에 의존하지 않음

- 분산이 일정하지 않은 시계열은 변환 ( transformation ) 을 통해 정상화

공분산도 시차에만 의존하지 않음

② 비정상성 (non-stationary) 시계열

- 시간의 추이에 따라서 점진적으로 증가하는 추세

① y변수 존재 : 시간 t를 설명변수(x)로 시계열(Yt)을 반응변수(y)로 사용

② 미래 추정 : 과거와 현재의 현상을 파악하고 이를 통해서 미래 추정

③ 계절성 자료 : 시간 축을 기준으로 계절성이 있는 자료를 데이터 셋으로 이용

④ 모수 검정 : 선형성, 정규성, 등분산성 가정 만족

⑤ 추론 기능 : 유의수준 판단 기준이 존재하는 추론통계 방식

추론 통계 분석 : 가설설정 -> 유의수준 임계값 정의 -> 측정도구 결정 -> 데이터 수집 -> 데이터 분석

-> 최종결과 유의수준을 기준으로 판단 검증

추론통계 방식을 사용하는 이유 : 추론 통계의 접근 방식이 모집단을 대표하는 샘플 데이터를 통해 전체를 추정

⑥ 활용분야 : 경기예측, 판매예측, 주식시장분석, 예산 및 투자 분석, 교통수요 등

시계열 분석 적용 범위

① 기존 사실에 대한 결과 규명 : 주별, 월별, 분기별, 년도별 분석을 통해서 고객의 구매 패턴을 분석

② 시계열자료 특성 규명 : 시계열에 영향을 주는 일반적인 요소(추세, 계절, 순환, 불규칙)를 분해해서 분석한다.(시계열 요소 분해법)

③ 가까운 미래에 대한 시나리오 규명 : 탄소배출 억제를 성공 했을 때와 실패 했을 때 지구 온난화는 얼마나 심각해질 것인가를 분석한다.

④ 변수와 변수의 관계 규명 : 경기선행지수와 종합주가지수의 관계를 분석한다.(국가 경제와 주가지수 관계)

⑤ 변수 제어 결과 규명 : 입력 변수의 제어(조작)를 통해서 미래의 예측 결과를 통제할 수 있다.(판매 촉진에 영향을 주는 변수 값을 조작할 경우 판매에 어떠한 영향을 미치는가?)

① 추세 변동(Trend variation: T)
- 인구 변동, 지각변동, 기술변화 등 상승과 하락의 영향(장기 변동요인) , 앞으로 나아갈 방향성

② 순환 변동(Cyclical variation: C)
- 2년~10년의 주기에서 일정한 기간 없는 반복적 요소(중․장기 변동요인)

③ 계절 변동(Seasonal variation: S)
- 일정한 기간(월, 요일, 분기), 1년 단위 반복적 요소(단기 변동요인)

④ 불규칙변동(Irregular variation: I)
- 어떤 규칙 없이 예측 불가능한 변동요인(설명할 수 없는 요인) - white noise
- 실제 시계열자료에서 추세, 순환, 계절 요인을 뺀 결과(회귀분석 오차)

비정상 시계열 -> 정상성 시계열 : 평균 정상화 : 차분

비정상 시계열 -> 정상성 시계열 : 분산 정상화 : 로그 -> 차분

모형 생성 : 시계열 모형 생성의 대표적인 방법(현재 가장 많이 이용)

- 정상성을 가진 시계열 모형
자기회귀모형(AR), 이동평균모형(MA), 자기회귀이동평균모형(ARMA)

- 비정상성을 가진 시계열 모형(차수 적용)

1. 시계열 자료 확인

비정상성 시계열 -> 정상성 시계열

② 차분(Differencing) 적용 - 현재 시점에서 이전 시점의 자료를 빼는 연산으로 평균을 정상화하는데 이용 : 평균 정상화

ts.plot( ) : 시계열 시각화

diff( ) : 차분 적용

비정상성의 시계열 데이터 -> 정상성의 시계열 데이터(차분+로그)

2. 시계열 자료 시각화

- 단일 시계열 자료 시각화

① WWWusage 데이터 셋 가져오기 - R에서 기본 제공 데이터 셋으로 인터넷 사용 시간을 분 단위로 측정한 100개 vector로 구성된 시계열 자료

- 추세 : 어떤 현상이 일정한 방향으로 나아가는 경향. 주식시장분석이나 판매예측등에서 어느 기간동안 같은 방향으로 움직이는 경향을 의미

- 추세선 : 추세를 직선이나 곡선 형태로 차트에서 나타내는 선(어느 정도 평균과 분산 확인 가능)

- 다중 시계열 자료 시각화

- 1000개의 데이터를 먼저 가져와서 시각화

3. 시계열 요소 분해 시각화

시계열 요소 분해 시각화

② 시계열자료 생성 : 시계열 자료 형식으로 객체 생성

④ 시계열 분해- stl( ) : 계절요소, 추세, 잔차 등 모두 제공

각각의 특징을 시각화 하여 출력

-> 계절변동 (Seasonal variation: S)

- 1년 단위의 반복되어지는 특징을 가짐

-> 추세변동 (Trend variation: T))

-> 잔차(오차) : 관측치와 예측치 사이의 오차

⑤ 시계열 분해와 변동 요인 제거

-> 계절 요인(년단위 주기의 특징)

-> 불규칙(white noise)

4. 자기 상관 함수/ 부분 자기 상관 함수

자기상관함수(Auto Correlation Function)

부분자기상관함수(Partial Auto Correlation Function)

- 자기상관성 : 자기 상관계수가 유의미한가를 나타내는 특성
- 자기상관계수 : 시계열 자료에서 시차(lag)를 일정하게 주는 경우 얻어지는 상관 계수

- 시계열 변수의 시간에 따른 자기 상관 관계를 나타내는 것입니다. 계열 상관, 교차자기 상관이라고도 합니다. 상관이 특정 시간에 대한 변수간의 상관관계라면, 자기상관은 시간의 변화에 따른 변수 간의 상관관계 변화가 주 관심사입니다.

어떤 시계열 데이터가 일정한 패턴을 본인다면, 자기 상관이 있따는 것을 뜻합니다. 시간에 따라 변수의 값이 자기상관성을 가지고 변화하므로, 무작위가 아닌 일정한 패턴을 보여준다고 할 수 있습니다.

- 자기 상관을 어떻게 활용할 수 있을까요? 바로 데이터의 무작위성을 파악할 수 있습니다.

자기상관 데이터가 ( - )에 가까울 수록, 무작위성이 있는 시계열 데이터로 판단할 수 있습니다. 0보다 큰값을 가질수록 자기상관을 강하게 가진다고 할 수 있습니다.

- 첫번째의 값은 자기 자신과의 관계이므로 1이 나올 수 밖에 없다.

- 파란선(임계치) 안에 들어오면 자기상관계에 의해서 데이터셋 자체는 자기 상관성과 관련해서 자기상관성이 없음을 보여준다.

- 일정주기로 체크해봤을 때, 자기상관성이 없다.

파란색 안에 들어오면 자기상관성이 없음.

시계열 데이터 시간의 의존성 여부가 무작위성을 띄느냐 띄지 않느냐를 자기상관함수로 판단할 수 있다.

무작위성을 띈다는 것은 random을 의미하고, 무작위성이 있다는 것을 이야기하고, 파란선(임계치)를 넘어가는 것을 의미한다.

5. 추세 패턴 찾기 시각화

:시계열 자료가 증가 또는 감소하는 경향이 있는지 알아보고, 증가나 감소의 경향이 선형인지 비선형인지를 찾는 과정

- 시계열 자료의 추세 패턴 찾기 시각화

6. 평활법(Smoothing Method)

: 수학/통계적 방법의 분석이 아닌 시각화를 통한 직관적 방법의 데이터 분석 방법

- 해석에 있어서 차이점이 발생할 수 있고, 주관적인 개입이 발생할 수 있다.

- 시계열 자료의 체계적인 자료의 흐름을 파악하기 위해서 과거 자료의 불규칙적인 변동을 제거하는 방법

- 이동 평균(Moving Average - ma ) : 시계열 자료를 대상으로 일정한 기간의 자료를 평균으로 계산하고, 추세 결정 방법 이동 시킨

추세를 파악하여 추세를 예측하는 분석 기법

- 지수 평활법 : 전체 데이터를 평균을 계산하고, 전체 평균에 가장 최근의 값을 기준으로 일정 가정치를 부여해 가면서 추적해가는 분석 기법 (최근 데이터의 비중이 높음)

이동 평균 vs 지수 평활법

- 모든 관측치에 동일한 가중치를 부여하여 이동평균법은 최근 관측치나 오래된 관측치나 동일한 가중치를 사용하므로 정보를 동리하게 이용하는 단점이 잇고 과거 추세 패턴을 인지함

- 최근 관측치에 가중치, 멀어질수록 지수적으로 가중치 값 감소시키는 방법인 미래 예측에 사용.

③ 이동평균법으로 평활 및 시각화

- 1년 단위 : 거의 그대로 유지

- 2년 단위 : 급격한 변화들이 완만한 형태의 추세선으로 변화

- 3년 단위 : 확연히 차이가 나도록 완만한 형태의 추세선으로 변화

(불규칙성의 배제로 인한 완만하게 평균적 의미로 파악)

7. ARIMA(Auto-regressive Integrated Moving Average) 모형 시계열 예측

: ARIMA 모델은 시계열 분석 기법의 한 종류로, 과거의 관측값과 오차를 사용해서 현재의 시계열 값을 설명하는 ARMA 모델을 일반화 한 것입니다. 이는 ARMA 모델이 안정적 시계열(Stationary Series)에만 적용 가능한 것에 비해, 분석 대상이 약간은 비안정적 시계열(Non Stationary Series)의 특징을 보여도 적용이 가능하다는 의미입니다.

- 자기회귀누적이동평균모형(ARIMA)
- 형식) ARIMA(p, d, q) : 3개의 인수
- p : AR모형 차수, d : 차분 차수, q : MA모형 차수

[ARIMA(p,d,q) 모형 → 정상성 시계열 모형 식별]
d=0이면, ARMA(p, q)모형이며, 정상성을 만족한다.
q=0이면 IAR(p, d)모형이며, d번 차분하면 AR(p) 모형을 따른다.
p=0이면 추세 결정 방법 IMA(d, q)모형이며, d번 차분하면 MA(q) 모형을 따른다.

auto.arima( ) : 통계학에서 정의하는 모형을 제공(모형에 대한 식별) - 모형과 차수 제공

형식) ARIMA(p, d, q) : 3개의 인수
p : AR모형 차수, d : 차분 차수, q : MA모형 차수

[ARIMA(p,d,q) 모형 → 정상성 시계열 모형 식별]
d=0이면, ARMA(p, q)모형이며, 정상성을 만족한다.
q=0이면 IAR(p, d)모형이며, d번 차분하면 AR(p) 모형을 따른다.
p=0이면 IMA(d, q)모형이며, d번 차분하면 MA(q) 모형을 따른다.

= ARIMA(1,1,0) - IAR(p, d)모형, d번 차분하면 AR(p) 모형을 따른다.

(*차분을 한번만 한다고 균일한 값을 찾아가는 것이 아니다)

결론 : 1번 차분한 결과가 정상성시계열의 AR(1) 모형으로 식별 된 AIC(Akaike’s Information Criterion)/BIC(Bayesian Information Criterion) : 이론적 예측력을 나타내는 지표

- 이전 단계에서 식별된 모형과 파라미터를 이용하여 시계열 모형 생성

잔차가 백색 잡음(white noise) 검정(모형의 잔차가 불규칙적이고, 독립적)

- 1) 자기상관함수에 의한 모형 진단

모두 파란선(임계치) 안에 들어있음

= p value값이 0 이상로 분포

(ARIMA모형은 매우 양호한 시계열 모형)

- 2) Box-Ljung에 의한 잔차항 모형 진단(잔차 값을 통한 모형)

Box-Ljung 검정방법은 모형의 잔차를 이용하여 카이제곱검정 방법으로 시계열 모형이 통계적으로 적절한지를 검정하는 방법으로 p-value가 0.05 이상이면 모형이 통계적으로 적절하다고 볼 수 있습니다.

세상을 읽는 도서관

차트에 추세가 나타나는 현상은 앞으로 종목들이 상승하거나 하락하는 그 등락에 있어서 방향성을 결정해줄 뿐 그것이 100% 맞다고 생각하진 않습니다. 내가 정한 기준이 이탈하게 되면 손절을 해야 하는 것이고 내가 정한 기준에 도달하면 매수를 할 수 있는 것이죠. 다만 매매를 함에 있어서 명확한 기준을 잡거나 추세 결정 방법 승률을 높이는데 있어서는 차트 분석이 꼭 필요하다고 생각합니다.^^

상승추세의 경우에는 우상향으로 올라가는 박스를 의미합니다. 전체적인 추세 자체가 상승을 의미하며 앞으로도 추가상승을 할 가능성이 높은 모습이라고 할 수 있죠. 때문에 저 차트에서 표기된 동그라미가 매수와 매도의 영역이 되는 것으로 생각하시면 되겠습니다.

아랫쪽에 있는 동그라미는 매수의 영역이며 그 추세를 이탈하면 손절을 할 수 있고 반대로 아랫쪽에 있는 동그라미 영역에서 매수했다면 윗쪽에 있는 동그라미 영역은 매도가 되는 것이겠죠??

우리가 생각하는 목표가를 저런 구간까지 잡아볼 수가 있는 것입니다. 물론 센스있게 수익권 분할매도는 필수적이구요^^

그럼 현재 저 차트는 우상향 추세의 하단이기 때문에 손절을 짧게 잡고 상승 구간을 노려볼 수 있는 종목이 되는 것이겠죠?? 이런식으로 우상향 추세를 유지하는 종목을 찾아서 매매를 하시면 손절도 깔끔하게 할 수 있고 천천히 중기적 관점에서 상승하는 종목들을 초이스 하실 수가 있습니다.

아래 종목도 마찬가지네요~ 최근에 우상향 박스권을 만들어가는 과정이며 계속 상승하려는 추세를 이어가고 있습니다. 하단부를 터치하고 상단까지 올라갈 수 있는 힘이 남아있다면 파동을 그리면서 추가상승이 가능하겠구나~! 이렇게 생각을 해보실 필요가 있겠죠??

하락 추세의 경우에는 웬만해서는 매매를 하지 않으시는게 좋습니다. 하락하는 바닥이 어딘지도 알 수가 추세 결정 방법 없을 뿐더러 하락을 멈추지 않으면 손실폭이 계속해서 커질 수가 있기 때문에 저는 개인적으로 하락추세를 이어나가고 있는 종목은 최대한 피하시라고 말씀을 드리고 싶습니다.

물론 하락 추세를 그리는 박스권에도 상단부가 있고 하단부가 있는데 현재시점으로 마지막날 거래일을 보시면 박스 상단부를 돌파한 모습을 확인하실 수가 있습니다. 때문에 저런 부위에서는 매매를 해보셔도 되지만 전체적인 그림에서 하락파동 안에 있을 때는 최대한 매매를 피해주시는 것이 좋겠습니다.

혹여나 내가 매매하고 있는 종목이 하락파동을 그리고 있다면?! 당연히 반등할 때 박스 상단부를 돌파하는지 체크해보시고 돌파하지 못한다면 매도를 진행해주시는게 좋겠죠?? 이처럼 바로 반등시에 정리할 추세 결정 방법 수 있는 포인트를 잡아주는 추세가 되기도 합니다.

하지만 바닥이 그려지지 않았다는 점에서 굉장히 위험할 수 있다~! 라고 판단해주셔야 하겠습니다.^^

이 종목은 메디톡스 입니다. 현재 대웅제약과 싸움을 하고 있는 상황인데 하락 추세를 최근에 멈추고 하락구간에서 큰 거래량이 터진 모습이네요. 이런 추세 결정 방법 경우는 나중에 추세 전환이라는 이야기로 말씀을 드리겠지만 큰 상승이 예상되는 자리이기도 합니다.^^

때문에 하락추세가 멈춘 이런 시점부터 관심을 가져보시는게 좋겠습니다~!

박스권, 횡보 추세의 경우에는 계속해서 종목들이 저점도 맞춰지고 고점도 맞춰지는 경우를 의미 합니다. 물론 차트를 누군가 그려낼 수 있는 것이 아니기 때문에 완벽하게 맞아떨어지는 것은 불가능한 일이지만 고점과 저점을 연결 했을 때 그 안에서 파동을 그려내는 모습이 있는 것은 확인하실 수가 있습니다.

박스권 하단에서는 그 지지선을 이탈하지 않는다는 전제하에 매수를 해보실 수가 있겠고 박스권 상단에서는 찍고 내려오는 타이밍을 보아 목표가를 터치했다고 가정하며 매도를 할 수가 있겠죠??

박스권 종목들의 경우에는 지루한 종목들이 많이 있습니다. 하지만 추세를 보았을 때 지루하지만 리스크보다 수익구간이 높은 종목들의 매매를 지향할 수 있고 원칙대로 칼같이 손절을 할 수 있기 때문에 매매하시기에는 좋은 모습을 보여줍니다.

차트 매매를 처음 접하시는 분들께 제일 많이 말씀드리고 싶은 매매가 바로 박스권 매매 입니다. 때문에 차트의 전체적인 그림을 체크하시는게 중요하고 그 다음에는 손절할 구간보다 수익을 낼 수 있는 구간이 많은 종목을 택하셔서 매매하시는게 좋겠습니다.^^

두 번째 팁은 박스권 종목을 매매하실 때는 최대한 박스가 큰 종목을 매매하라고 말씀드리고 싶네요~!

이렇게 박스권이 작은 종목들은 매매하시게 되어도 당연히 목표가가 작을 것이고 때문에 수익이 날 수 있는 구간이 크지 않을 가능성이 높습니다. 때문에 박스의 크기가 좀 큰 종목들 위주로 매매하시는게 수익을 내기에도 적합하다고 생각됩니다~!

지금까지 상승 추세, 하락 추세, 횡보 추세 에 대해서 간단하게 알아보았는데요~! 차트 매매를 하실 때 제일 처음으로 보셔야 하는 이론으로 생각되기 때문에 매매하실 때 제일 먼저 저런 추세를 확인하시고 추세가 살아있는 종목들 위주로 매매하시는 것이 확률도 높일 수 있고 큰 수익을 가져다 줄 수도 있다!! 라고 생각해주시면 되겠습니다~!


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