스윙 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 1월 5일 | 0개 댓글
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언급했듯이 스윙 트레이더는 며칠에서 몇 주까지 발생하는 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 따라서 스윙 트레이더는 데이 트레이더보다 더 오랜 시간 동안 포지션을 유지하지만 바이 앤 홀드 투자자보다는 적습니다.

코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96)

이번 포스팅에서는 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩의 마켓 타이밍 전략에 대해서 알아보겠습니다.

블로그에서 이전에는 주로 종가 베팅이나 변동성 돌파 같은 하루 오버나잇 전략의 마켓 타이밍에 대해 다각도로 살펴본 바가 있는데, 이번 포스팅에서는 오버나잇이나 변동성 돌파 전략이 아닌, 스윙 전략에 이용할 수 있는 마켓 타이밍 스윙 트레이딩 전략을 알아보겠습니다.

단기 트레이딩에 효과적인 종목들은 주로 중소형주 위주의 코스닥 종목이 많기 때문에 코스닥 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 시뮬레이션 하는 것이 효과적입니다. 어떤 분들은, 코스피 대형주가 들어가면, 코스피 지수를 이용해서 마켓 타이밍을 잡는 것이 더 좋지 않느냐고 반문하지만, 코스피 지수는 노이즈가 스윙 트레이딩 많고 추세가 불규칙적이기 때문에 코스피 종목을 매매하더라도 오히려 노이즈가 적은 코스닥 지수를 참고하는 것이 훨씬 효과적입니다. 시스템 트레이딩에서는 이런 이론이 '타주기 참조'라는 전략으로 이미 잘 정립되어 있습니다.

코스닥 지수는 노이즈가 적기 때문에, 아주 단순무식한 시스템 전략만으로도 쫙빠진 우상향 그래프를 만들기가 아주 쉬운데, 오늘은 아주 간단하고 로버스트한 전략을 만들어보겠습니다. 단순하게 구성하기 위해서는 진입과 청산의 로직이 복잡하면 안됩니다. 예를 들어, 매수 조건이 코스닥 지수의 며칠 이평선에 MACD 값이 얼마 이상이고, RSI 값이 어떤 조건을 만족시켜야 하고, 매도 조건은 며칠 이평선이 깨지거나, 고점대비 트레일링 스탑을 얼마 걸고. 이렇게 되면 과최적화의 위험에 빠지기도 쉽고, 실제로 의미있는 마켓 타이밍 전략의 의미를 찾기도 어렵기 때문입니다.

그래서 이번 시리즈에서는 코스닥 일봉 캔들 데이터를 바탕으로 극도로 단순한 마켓 타이밍 전략을 단계를 밟아가며 만들어보겠습니다.

최종적으로 만들 마켓 타이밍 전략은 딱 한 줄짜리로, 아래와 같습니다.

1. 코스닥 지수의 마켓 타이밍 전략의 원칙

* 소개해드릴 코스닥 지수의 마켓 타이밍 전략의 기본 원칙은 다음과 같습니다.

- 코스닥 일봉 지수 데이터를 기반으로 시뮬레이션

- 시뮬레이션 기간 : 2015.6.15 ~ 2021.4.30 (상하한가 30% 확대 이후 현재까지)

- 특정 조건 충족시 종가 매수, 하루 보유하고 바로 청산 (즉, 오늘 종가에 매수하면 내일 종가 청산)

- 내일 종가에 진입 조건을 재평가하여, 재진입

- 시장 움직임의 패턴을 보는 것이 목적이므로 세금이나 수수료는 불포함하여 시뮬레이션

* 즉, 이 마켓 타이밍 전략은 진입 조건 한가지와 청산 스윙 트레이딩 스윙 트레이딩 조건 한가지로 구성됩니다.

진입 조건은 지금부터 테스트할 여러가지 조건이고, 청산 조건은 타임컷 하나로만 구성됩니다 (하루 보유 후 매도)

오늘 특정 진입 조건을 충족해서 진입해서 내일 종가에 팔았는데, 내일 종가에도 동일한 진입 조건을 충족하면 다시 진입합니다. 물론 이럴 경우는 오늘 매도를 안하고 그냥 하루 더 홀딩하는 거랑 동일한 구조겠지요? 시뮬레이션상으로는 동일합니다.

* 따라서, 이 전략은 시장에 하루만에 청산할 수도 있고, 진입조건이 매일 동일하게 유지되면 10일이고, 20일이고, 100일이고 연속으로 유지될 수도 있습니다. 타임컷이 하루라고 해서 무조건 딱 하루만 홀딩하고 매도하는 전략은 아니지요.

그래서 이 마켓 타이밍 전략은 데이트레이딩이나 하루 짜리 오버나잇 전략이 아니라, 스윙 전략에서의 마켓 타이밍 전략입니다.

* 특정 진입 조건의 효율성을 가장 잘 평가할 수 있는 방법은, 타임컷입니다. 복잡한 지표나 변수를 이용한 청산 전략을 넣어서 그래프를 다림질할 수도 있지만, 이렇게 되면, 진입 조건이 좋아서 성과가 스윙 트레이딩 잘 나온 것인지, 청산 전략이 좋아서 그런 것인지 구분할 방법이 없습니다. 그래서, 얼핏 생각하면 단순 무식하게 타임 컷만으로 잘라서 평가하는 것이 무식해보이지만, 사실은 무식한 것이 아니라 아주 똑똑한 방법입니다.

* 그럼 본격적으로 테스트해볼까요?

아주 단순한 전략부터 시작해봅시다!

2. 양봉 vs 음봉

* 코스닥 스윙 트레이딩 지수가 양봉 혹은 음봉일 때 진입하면 어떻게 될까요?

많은 사람들은 양봉에 진입하면 다음날 차익실현 매물이 나와서 손실이 날 것 같고, 음봉이 나오면 반등이 나와서 수익을 낼 거라고 막연히 생각합니다.

코스닥 지수가 양봉인 날 종가에 매수해서 하루 홀딩하는 것이 음봉인 경우보다 성과가 스윙 트레이딩 훨씬 좋았고, 코스닥 지수도 이긴 것을 확인할 수 있습니다.

막연한 추측은 사실이 아닌 것으로 판명되었습니다.

* 시뮬레이션이 중요한 이유는, 내가 막연하게 맞다고 생각하는 것들이 얼마나 많이 틀리는지 확인하기 위해서입니다. 그리고 내 예상과 결과가 다르게 나왔다면 그렇게 나온 이유는 무엇인지 원인을 찾는 스윙 트레이딩 과정에서 시장이 움직이는 속성을 하나씩 알게 됩니다.

* 막연하게 코스닥이 양봉이 나오면 다음날 떨어질 것 같다는 것은 사실이 아니지요? 코스닥은 단기적으로는 추세적인 속성이 더 강하다는 것을 알 수 있는데, 실제로 차트상에서도 쉽게 관찰할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하는 이유는 아무래도 코스닥은 선물이나 옵션, 공매도 같은 노이즈가 끼기 쉬운 대형주의 영향권에서 벗어나 있는 종목이 많고, 감정적으로 움직이기 쉬운 개인 투자자들의 물량이 많기 때문으로 해석할 수 있습니다.

* 이 사실을 통해 알 수 있는 것은, '지수가 조정을 받았으니, 저점에서 매수해서 반등시 매도하자' 라는 속설은 철저하게 여러분의 계좌를 파멸로 이끌 수 있다는 것입니다.

* 단기적인 관점에서 시장의 지수가 강할 때 편승하고, 빠질 때 털고 나오는 것이 훨씬 승산이 있는 방법임을 알 수 있습니다.

3. 상승 vs 하락

* 이번에는 코스닥 지수가 전일 대비 상승했는지, 전일대비하락했는지 여부로 테스트해보겠습니다. 결과는 다음과 같습니다.

* 성과는 양봉 / 음봉으로 구분했을 때보다 더 확연한 차이를 보입니다.

캔들의 색깔(양봉/음봉) 보다, 지수가 전일대비상승했는지 하락했는지의 여부가 스윙 단위에서는 더 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있습니다.

* 역시나 상승했을때가 하락했을때보다 성과가 훨씬 좋기 때문에 코스닥 지수의 단기적인 마켓 타이밍은 역추세적인 속성보다는 추세적인 속성이 강함을 확인할 수 있습니다.

4. 상승and양봉 vs 하락or음봉

* 상승and양봉 vs 하락or음봉으로 구분해보면 어떨까요? 결과는 다음과 같습니다.

* 상승, 양봉이 모두 긍정적인 효과를 가지고 있기 때문에 안정적으로 마켓 타이밍이 작동하는 것을 볼 수 있는데, 아무래도 상승 조건과 양봉 조건 2가지를 모두 충족해야 하기 때문에 n수가 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

역시나 지수의 움직임은 단기적으로 역추세보다는 추세적인 움직임이 뚜렷함을 알 수 있습니다.

지금까지 살펴본 바로는 역시 단기적으로는 역추세적인 성향보다는 추세적인 성향이 강함을 알 수 있었습니다.

다시 한 번 강조하지만, 타임컷이 하루라고 해서, 이 전략은 하루 보유하고 마는 단기 마켓 타이밍 전략이 아닙니다.

예를 들어, 진입 조건이 양봉이라면, 양봉이 100일 연속으로 계속 나와주면, 이 전략은 100일 동안 포지션을 청산하지 않고 계속 유지할 수도 있기 때문에, 중장기적인 마켓 타이밍 전략의 구실을 충분히 수행할 수가 있습니다.

포지션을 평가하는 단위가 하루 기준이라는 의미로 받아들이면 오해가 없을 거라 생각합니다.

어떻습니까? 여러분이 스윙 전략을 쓰고 있는데, 여러분의 마켓 타이밍 전략은 어떻습니까?

혹시 지수가 빠지면 저점에서 낚고 싶어서 혹시 물타기 하십니까? 전문가들이 저점에서 매수하라고 해서?

장기적으로 이런 패턴은 여러분의 계좌를 파산으로 이끌게 된다는 것 아시겠지요?

마켓 타이밍은 '철저하게' 추세 추종형으로 가는 것이 정석이자 핵심입니다.

다음 번 포스팅에서는 좀 더 다양한 지표들을 변형해서 좀 더 전략을 가다듬어보겠습니다.

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스윙 트레이더는 BitMart에서 어떻게 돈을 버나요?

스윙 트레이더는 BitMart에서 어떻게 돈을 버나요?

트렌드 트레이딩과 데이 트레이딩은 가장 인기 있는 트레이딩 전략이 될 수 있습니다. 전 세계적으로 서로 다른 시장에서 수천 명의 거래자가 이 두 가지 모두에 관여하고 있습니다. 그러나 평판을 얻지 못하는 것은 스윙 트레이딩입니다.

기본 거래 전략은 잠재적으로 많은 수익을 창출할 수 있으며 다양한 자산 유형과 함께 작동합니다. 암호화폐는 스윙 트레이드가 가능한 자산입니다.

이 가이드에서는 암호화폐 생태계의 맥락에서 스윙 거래의 기본 사항을 설명했습니다. 이것이 도메인에서 필요한 점프 시작을 얻는 데 도움이 되기를 바랍니다.


스윙 트레이딩이란?

전통적인 의미에서 스윙 거래는 다양한 시장과 다양한 자산의 거래자가 사용하는 투기 거래 전략입니다. 거래자는 며칠에서 최대 몇 주 동안 거래 가능한 자산을 보유합니다.

이는 자산을 하루 이상 보유하지 않는 데이 트레이딩과 시장 동향에 따라 트레이더가 자산을 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 보유할 수 있는 추세 트레이딩과 다릅니다.

스윙 트레이딩이 스펙트럼에서 차지하는 위치 때문에 꽤 많은 장점과 단점이 있습니다. 스윙 트레이딩을 위해 선택한 자산에 관계없이 이러한 이점/제한 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 암호화폐 자산이 얼마나 불안정하고 예측할 수 없는지 고려할 때 암호화폐 또는 다른 투자를 스윙 트레이드할 계획을 세울 때는 더욱 부지런해야 합니다.


스윙 트레이딩의 장점

  • 인트라데이 트레이딩과 달리 스윙 트레이딩은 트레이더의 지속적인 관심이 필요하지 않습니다. 평균적인 데이 트레이더는 하루에 몇 시간을 책상 앞에서 숫자를 보며 보낼 수 있지만 스윙 트레이더는 그렇게 할 필요가 없습니다. 트레이더가 자산에 투자하기 전에 충분한 조사를 했다면 스윙 트레이딩은 매주 몇 시간의 작업이 필요합니다.
  • 스윙 트레이딩에 필요한 노력량도 데이 트레이딩에 비해 상대적으로 적습니다. 대부분의 경우 거래자는 자산 관리 조치를 결정하기 위해 과거 데이터와 가격 차트를 사용하는 기술적 분석에 의존합니다. 그것은 더 편안한 옵션이며 상인의 엄청난 양의 작업이 필요하지 않습니다.
  • 모든 자산을 스윙 트레이딩하면 더 나은 단기 이익 잠재력을 제안합니다. 즉, 잘 선별된 자산 세트에 집중할 때 스윙 트레이딩은 비교적 짧은 기간 내에 상당한 수익을 창출할 수 있습니다. 그래서 스윙 트레이딩은 트레이딩을 통해 월수입을 올리고자 하는 분들이 선호하는 방법입니다.
  • 일중 거래 및 장기 거래와 비교하여 스윙 거래는 시장 위험을 더 잘 제어할 수 있습니다. 스윙 트레이딩은 수백 개가 아닌 적은 수의 주식만 확인하기를 원한다는 점도 고려해야 합니다. 결과적으로 거래자는 기술적 분석 및 기본 분석을 사용하여 투자에 집중하고 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.


스윙 트레이딩의 단점

    스윙 트레이딩
  • 보유 기간 연장으로 인해 스윙 트레이딩과 관련된 자산은 다른 시장 위험에 노출될 수 있습니다. 예를 들어, 거래 포지션은 밤새 또는 주말에 크게 바뀔 수 있습니다. 거래자가 자산을 밤새도록 유지하지 않기 때문에 일중 거래에서는 발생하지 않습니다.
  • 스윙 트레이딩의 또 다른 한계는 때때로 더 두드러진 시장 동향을 알아차리지 못한다는 것입니다. 스윙 트레이딩의 핵심 아이디어는 자산을 몇 주 동안 보유하고 최대 이익을 얻는 것이므로 전략은 잠재적인 장기 이익을 고려하지 않습니다.
  • 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩만큼 많은 시간이 필요하지 않지만 트레이더는 시장에 대한 더 깊은 이해가 스윙 트레이딩 필요합니다. 또한 기술적 분석 및 기본 분석에 대한 충분한 경험이 필요합니다.

스윙 트레이딩 암호화폐

스윙 트레이딩은 중간 규모의 가치 차이를 포착하여 수익을 창출하려고 합니다. 그러나 이 아이디어를 암호화 자산의 맥락으로 가져오면 몇 가지 문제가 있습니다. 문제는 주로 암호화 시장 전체의 변동성 때문에 발생합니다. 가장 인기 있는 암호화 자산인 비트코인이 이에 대한 가장 좋은 예입니다.

수년 동안 거래자들은 비트코인 ​​자산의 성장 패턴을 예측하고 약간의 이익을 창출하려고 노력했습니다. 그러나 거의 매번 전례없는 요인이 BTC 가격에 영향을 미치며 가치가 크게 변합니다. 물론 스테이블 코인이 있습니다. 그러나 핵심 스윙 트레이딩 아이디어는 거의 동일하게 유지됩니다.

  • 포괄적인 집중: 암호화폐의 세계에서는 단일 자산에 집중하고 이익을 얻을 수 없습니다. 결국 단일 자산을 거래할 수 있지만 언제든지 시장에 대한 포괄적인 이해가 있어야 합니다. 그래야만 당신이 투자한 자산이 비트코인을 포함한 다른 투자와 어떻게 상호작용하는지 이해할 수 있을 것입니다.
  • 더 높은 위험: 암호화폐 거래를 스윙할 계획이라면 투자한 것을 잃을 준비가 되어 있어야 합니다. 다시 말해, 트레이더는 손실을 감당할 수 있는 것보다 더 많이 투자하지 않는 것이 좋습니다.


스윙 트레이더는 어떻게 돈을 버나요?

스윙 트레이더는 BitMart에서 어떻게 돈을 버나요?


언급했듯이 스윙 트레이더는 며칠에서 몇 주까지 발생하는 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 따라서 스윙 트레이더는 데이 트레이더보다 더 오랜 시간 동안 포지션을 유지하지만 바이 앤 홀드 투자자보다는 적습니다.

스윙 트레이더는 일반적으로 기술 분석을 사용하여 거래 아이디어를 생성하지만, 데이 트레이더와 같은 정도는 아닙니다. 기본 이벤트가 몇 주에 걸쳐 진행될 수 있으므로 스윙 트레이더는 거래 프레임워크에서 기본 분석을 사용할 수도 있습니다.

그럼에도 불구하고 가격 행동, 촛대 차트 패턴, 지원 및 저항 수준, 기술 지표는 거래 설정을 식별하는 데 매우 일반적으로 사용됩니다. 스윙 트레이더가 사용하는 가장 일반적인 지표 중 일부는 이동 평균, 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드 및 피보나치 되돌림 도구입니다.

스윙 트레이더는 일반적으로 중간에서 높은 시간 프레임 차트를 봅니다. 왜요? 강한 상승 추세 또는 하락 추세는 더 높은 시간 프레임에서 확인되어야 합니다. 그러나 특정 진입점과 퇴장점을 찾기 위해 1시간, 4시간, 12시간 차트와 같은 일중 시간대를 볼 수도 있습니다. 이러한 트리거는 예를 들어 더 낮은 시간 프레임의 이탈 또는 후퇴일 수 있습니다.

그러나 스윙 트레이딩에서 가장 중요한 시간대는 일간 차트일 것입니다. 그럼에도 불구하고 거래 및 투자 전략은 거래자마다 크게 다를 수 있습니다. 여기에서 논의한 내용은 엄격한 규칙이 아니라 일반적인 예일 뿐입니다.


데이 트레이딩 대 스윙 트레이딩 – 차이점은 무엇입니까?

데이 트레이더는 단기 가격 변동을 활용하는 것을 목표로 하고 스윙 트레이더는 더 큰 움직임을 찾습니다. 실제로, 데이 트레이딩은 트레이더가 시장을 자주 모니터링해야 하고 하루 이상 포지션을 열어두지 않는 보다 적극적인 전략입니다.

대조적으로, 스윙 트레이더는 보다 수동적인 접근 방식을 취할 수 있습니다. 그들은 더 오래 걸리는 가격 변동에서 이익을 얻는 것이 목표이기 때문에 포지션을 덜 자주 모니터링할 수 있습니다. 이러한 움직임은 더 큰 경향이 있기 때문에 스윙 트레이더는 몇 번의 거래에서 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

데이 트레이더는 거의 독점적으로 기술 분석을 사용합니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 기술적 분석과 기본 분석의 조합을 사용하며 일반적으로 기술에 더 중점을 둡니다. 스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 투자자는 기술을 전혀 고려하지 않고 펀더멘털에만 기반하여 투자할 수 있습니다.

데이 트레이딩과 스윙 트레이딩 중 어느 것이 더 나을까요? 글쎄, 당신은 더 작은 시간 범위에서 더 큰 시간 범위와 기술 및 기초의 스펙트럼에서 자신을 어디에서 보고 있습니까? 이러한 질문에 답하면 귀하의 성격, 거래 스타일 및 투자 목표에 가장 적합한 거래 전략을 찾는 데 도움이 됩니다.

자신의 강점이 무엇인지 고려하고 그 강점을 가장 잘 돋보이게 하는 거래 스타일을 선택할 수 있습니다. 어떤 사람들은 빨리 자리를 들락날락하고 자고 있을 때 열린 자세에 대해 걱정할 필요가 없는 것을 선호합니다. 다른 사람들은 가능한 모든 스윙 트레이딩 결과를 고려하고 거래 계획을 자세히 설명할 시간이 더 있을 때 더 나은 결정을 내립니다.

당연히 서로 다른 전략 간에 전환하여 어떤 전략이 최상의 결과를 산출하는지 확인할 수 있습니다. 실제 거래 계획에 전략을 구현하기 전에 종이 거래(즉, 가짜 돈으로 거래)를 할 수도 있습니다.

이러한 측면을 이해하면 거래 암호화를 스윙하는 가장 좋은 방법에 대해 생각할 수 있습니다. 스윙 거래를 시작하는 데 도움이 되는 정시 지원 및 문서를 제공하는 거래 플랫폼을 선택했는지 확인하십시오. 다른 암호화 거래 전략. 또한 플랫폼이 시장에서 다양한 종류의 암호화 자산 중에서 선택할 수 있는지 확인해야 합니다.

결국, 암호화 포트폴리오를 다양화하는 것은 상황을 통제할 수 있는 효과적인 방법입니다. 그러나 다시 분석에 더 많은 시간을 할애해야 합니다. 암호화폐 맥락에서 스윙 거래의 포괄적인 개념을 배우는 데 도움이 되기를 바랍니다.

[한경와우 하이라이트] (10일) '성공! 스윙트레이딩'

''성공! 스윙트레이딩''(오후 7시)은 데이트레이딩의 하나인 스윙트레이딩 기법에 대해 집중 조명한다.

스윙 트레이딩은 한번 매수하면 3∼4일 정도 보유하면서 적정 수익이 났을 경우 주식을 매도하는 매매기법이다.

이는 장기 투자하기에는 자금이 부족하고 데이트레이딩에는 자신이 없는 일반 투자자들이 관심을 가지고 살펴볼 만한 기법이다.

이 프로그램엔 스윙트레이딩 전문가 손재화 메리츠증권 연구원이 출연해 급변하고 있는 최근의 시황을 알기 쉽게 분석해준다.

또 스윙트레이딩하기에 적합한 종목을 추천하고 매수·매도의 적절한 타이밍을 잡을 수 있도록 도와준다.

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앨런 팔리는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더다. 2000년에 펴낸 첫 책 『마스터 스윙 트레이딩』을 통해 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝혀 전 세계적으로 폭발적인 호응을 불러 일으켰다. 국내 트레이더들 사이에서도 인터넷을 통해 부분적으로 소개가 되면서 그의 책을 읽고자 하는 욕구가 높았다. 이에 전작을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 『스윙 트레이딩 실전 기법』의 출간을 기다려 국내 최초로 번역, 소개한다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다. 단순히 손절매 시기를 놓쳐 며칠 지켜보자는 것이 아니라 시장 흐름의 맥락 속에서 진입 기회를 포착하고 수익 목표와 손실 목표를 세워 청산하는 정통 스윙 기법을 배우고자 한다면 반드시 이 책을 읽어야 한다.

현대 시장에서 왜곡되지 않은 유일한 영역이자
성공 투자를 위한 강력한 도구, 체결창 분석

특히 저자는 이 책이 체결창 분석에 관한 것이라는 점을 강조한다. 체결창 분석의 기원은 100여 년 전의 트레이더 제시 리버모어로부터 찾을 수 있다. 당시는 실시간 체결창이 없었기 때문에 직전 체결가가 찍혀 나오는 주가 테이프에 의존해야 했지만, 리버모어는 그 데이터를 분석하는 기법만으로도 5달러로 1억 달러를 벌어들인 전설적인 인물이 되었다. 당시와는 모든 시장상황이 다르지만 체결 결과를 분석하는 일의 가치는 조금도 달라지지 않았다. 현대 시장에서는 차트와 호가창, 심지어 거래량조차 진정한 본모습을 보여주지 못한다. 하지만 체결창은 시장이 아무리 요동치더라도 누군가 조작하거나 왜곡하거나 규제할 수 없다. 때문에 성공투자를 위한 가장 강력한 도구로 활용할 수 있다.
저자는 이 책에 체결창을 통해 매수, 매도세의 힘을 읽는 방법, 주도 세력에 합류하는 방법, 치열한 전투가 벌어지는 지점에서 전황을 예측하여 대응하는 방법을 완벽히 정리했다. 이 한 가지만을 제대로 익혀도 시장의 함정을 역으로 활용할 수 있을 것이다.
주식시장은 과거 200여 년보다 최근 10년 사이에 더욱 급격하게 변화했다. 과거의 수익 모델을 학습한 트레이더들은 자신의 기법이 더 이상 먹히지 않는데도 이를 고집하다가 연속적으로 손실을 입고 절망 속에 시장을 떠나곤 한다. 이 책에서는 가장 인기 있는 툴들이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다.

실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8)

이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다.

단기 스윙 트레이딩에 실패하는 투자자들의 패턴 중 흔한 패턴 중의 하나는 장중에 추격매수 를 하는 것입니다. 즉, 떨어질 때 사는 것이 아니라 오를 때 산다는 것입니다.

여기서 일단 오해를 해서 안되는 부분이 있습니다. '돌파 매매는 무용하고 손실을 본다'는 얘기는 아닙니다. 아주 짧은 수익을 내고 당일에 손익을 결정짓는 데이트레이딩이나 스캘핑에서는 돌파 매매도 충분히 효과적일 수 있습니다.

이번 포스팅에서 소개할 내용 - '장중 하락시 매수하라'는 돌파 매매가 아닌, 장중 역추세 스윙 매매의 일반적인 원리 를 설명한다고 보시면 되겠습니다.

* A라는 종목이 있습니다. 특별한 악재도 없고 나쁜 뉴스도 없습니다.

오늘 주식 시장의 분위기도 일상적입니다.

그런데, 오늘 A 종목은 개장하자마자 -10%로 하락하더니 30분이 지나니 +10%까지 올랐다가 장중에는 롤러코스터를 타듯 난리를 치다가 +5% 상승으로 마감했습니다.

이 종목 대체 이거 왜이러는 걸까요?

* 그 이유는 ' 시장은 장기적으로 효율적이지만 단기적으로는 비효율적 '이기 때문입니다.

주가가 요동을 칠 경우, 시간이 충분히 주어지면 트레이더나 투자자가 그 이유를 충분히 분석할 시간이 있고 정보가 확산되기 때문에 이성적인 판단을 하기 쉽지만, 시간이 짧으면 그럴 여력이 없습니다.

남는 것은 오로지 '공포와 탐욕' 뿐이지요.

특별히 호재도, 악재도 없고, 시장에 특별한 이벤트가 없는 상황에서도 주식시장의 수많은 종목들은 하루에도 수십 % 씩 요동을 치는 이유는 바로 이것 때문입니다.

많은 사람들은 주가가 급변할 때 그 '원인'을 찾으려 하고, 그 원인을 반드시 알고 그것을 '이성적인 근거'로 해석을 할 수 있어야만 비로소 매수 버튼을 누를 수 있으며, 이것이 이성적인 투자 방법이라고 생각합니다.

그런데, 문제는 그런 생각을 여러분 혼자만 하는 것이 아니라는 겁니다.

가격이 급변했을 때, 어느 정도 시간이 지나서 모두가 동일하게 합리적인 사고와 정보에 근거해서 해당 주식의 적정한 가격을 평가할 수 있을 때 쯤이면, 시장에서는 이미 해당 종목의 주가는 '적절한 수준'으로 회귀되어 있습니다.

그렇기 때문에, 트레이딩에서 수익을 낼 기회는 이미 날아가 버리게 되는 것이죠.

세상에 공짜는 절대 존재하지 않습니다.

모두가 무서워 할 때의 리스크를 감내한 대가가 역추세 매매의 수익으로 귀결되는 것이죠.

* 일단 지르고, 질문 은 나중에 하라!

래리 코너스는 이런 문구로 표현을 합니다.

"Shoot first and ask question later"

일단 지르고 보라는 표현이 굉장히 저급하고, 생각이 없는 것 같고, 하이리스크 하이리턴을 바라는 단기 트레이더에게만 해당되는 것 같지만, 단기 트레이딩이건 장기 투자건 핵심 원리는 동일합니다. 단지 타임 프레임만 다를 뿐이죠.

단기 트레이딩에서의 시계열은 분 ~ 수일 단위입니다. 그렇기 때문에, 펀더멘털에 큰 문제가 없는 어떤 종목이 이유없이 급락을 하는 것은 투자자들의 비이성적인 공포가 지배하는 타이밍입니다.

이는, 절호의 매수 찬스가 되는데 이를 위험하다고 생각하여 관망하는 '이성적이라고 생각하는' 투자자들이 점차 이 가격이 비정상적으로 낮은 가격이라는 판단을 하여 서서히 매수에 가담할 때 쯤이면 이미 가격은 급반등해 있는 상황이 되는 것입니다.

세상에 공짜는 없는 법입니다. 트레이딩을 남들과 똑같이 속편하고 스트레스가 제로인 상태에서 하면서 수익을 낼 수 있는 방법은 없습니다. 하나라도 대중들과 다르게, 절대 다수의 트레이더들이 무서워하고, 매수하기 싫어하는 쏠림 현상과 반대에 서는 것이 알파의 원천 이라고 할 수 있습니다.

* 이런 이유로, 장중의 급락 (특히, 장초반 급락이 훨씬 유용) 시 매수하는 것이 mean reversion 전략의 핵심이라고 볼 수 있습니다. 반등의 폭은 가격의 변동성과 투자자의 공포의 크기에 비례하기 때문에, 공포의 정점에 매수하는 것이 어떤 의미에서는 가장 안전 하다고 볼 수 있습니다.

래리 코너스는 이런 가설을 테스트 하기 위해 다음과 같은 전략으로 시뮬레이션 하였습니다.

1) 상승 추세에서 매수

* 가설 : 강한 상승 추세를 보이는 종목을 매수하면 단기적으로 수익이 날 것이다

* 전략 : 주가 > 200일 이평 (장기 상승 추세) + 최근 10일 신고가(단기적 상승 추세) 조건 만족시 종가 매수 / 5일 후 매도

* 결과 : 매매당 평균 수익률 0.06%

* 고찰 : 어쨌거나 손실은 안보는 걸로 나왔네요. 상승 추세의 에너지가 있긴 한가 봅니다.

2) 상승 추세 + 익일 상승 구간에 매수

* 가설 : 강한 상승 추세를 보이는 종목의 당일 상승 구간에 매수

* 전략 : 전일 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신고가 스윙 트레이딩 조건 만족시, 당일 전일 종가 대비 n% 상승 구간에 매수 / 5일 후 매도

- 전일 종가 + 1 % 매수 : 0.02%

- 전일 종가 + 3 % 매수 : -0.18%

- 전일 종가 + 5 % 매수 : - 0.42%

- 전일 종가 + 7 % 매수 : -0.62%

- 전일 종가 + 10% 매수 : -0.9%

* 고찰 : 어설프게 추세 추종한다고 장중에 섣불리 비싸게 살수록 단기적으로는 큰 손실을 보게 된다는 결론 입니다.

일봉단위로 돌파 매매에 기반해서 스윙으로 간다면, 어설프게 오버나잇 리스크를 없앤답시고 다음날 추격 매수하는 것은 죽음의 지름길 임을 확인할 수 있습니다.

3) 상승 추세 + 단기 조정 구간에 매수

* 가설 : 장기적 상승 추세 + 단기적 하락 구간에서 매수하면 수익이 날 것이다

* 전략 : 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신저가 조건 만족시 종가 매수 / 5일 후 매도

* 결과 : 매매당 평균 수익률 0.61%

* 고찰 : 장기적 상승 구간에서 단기적으로 조정 구간에 진입하면, 단기적으로는 큰 수익을 낼 수 있다는 원리입니다. 눌림목의 원리와 일치 합니다.

4) 상승 추세 + 단기 조정 + 장중 하락 구간에 매수

* 가설 : 장기적 상승 추세 + 단기적 하락구간에 부가하여 장중에 하락할 때 매수하면 최고의 수익이 날 것이다.

* 전략 : 전일 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신저가 + 장중에 전일 종가 대비 -n% 하락 구간에 매수 / 5일 후 매도

- 전일 스윙 트레이딩 종가 - 1 % 매수 : 0.62%

- 전일 종가 - 3 % 매수 : 1.17%

- 전일 종가 - 5 % 매수 : 1.97%

- 전일 종가 - 7 % 매수 : 2.95%

- 전일 종가 - 10% 매수 : 4.35%

* 고찰 : 장기적 상승 구간 + 단기적 조정 구간 + 장중 하락 구간에 매수하면 스윙 매매에서 가장 우월한 고지를 점할 수 있다.

'헛 저게 사실이라면, 무조건 가장 낮은 가격대에 예약 매수를 걸고 매매하면 되겠네?'

라고 생각하실지 모르겠지만, 매수 타점이 낮은 경우 매매 횟수도 그에 비례하여 줄어들기 때문에 이를 고려해서 결과를 해석하시면 되겠습니다.

* 내가 막연하게 생각하기에 수익이 날 것 같다 내지는 주식책에서 전문가들이 '떨어지는 칼날을 잡지 말고 올라갈 때 사야 한다', '강한 구간에 잡아라'는 일반적인 원칙을 어설프게 트레이딩 전략에 그대로 적용하면 박살난다는 사실을 알아야 합니다.

* 트레이딩 로직은 두리뭉실한 일반론에 근거해서는 안되고, 근거가 있는 일반론을 매우 정교하게 디자인하고 백테스팅해서 검증한 후 유용성이 확인되고, 이 과정을 거친 후에 비로소 실전에 투입 할 수 있게 됩니다.

* 래리 코너스의 스윙 트레이딩의 교훈은 다음과 같이 요약 할 수 있습니다.

1) 장기적으로는 상승 추세에 있는 종목을 사라

2) 단기적으로는 조정 구간에 있는 종목을 사라

3) 장중에는 하락 구간에 있는 종목을 사라

다시 한번 강조하지만, 지금 다루고 있는 내용은 3~5일 정도의 '스윙 트레이딩'에 국한된 얘기입니다. 이보다 타임 프레임이 짧은 데이트레이딩이나, 장기 투자에는 전혀 적용되지 않고 심지어는 반대로 나타나는 경우도 있기 때문에, 트레이딩 전략의 일반 원칙을 공부하실 때는 반드시 이 로직이 어떤 타임 프레임, 어떤 종류의 전략에 해당되는 것인지를 반드시 명심하시고 디자인하시기 바랍니다.

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개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁 드립니다~


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