효과적인 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 13일 | 0개 댓글
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얼마니의 머니모니 ?





ETF 개념잡기 .
은행들의 저금리로 인하여 효과적인 자산운용을 위하여
다양한 금융권의 투자상품들을 통해 수익을 올리고자 하시는 분들이 늘어가고 있습니다.

많은 사람들이 관심을 갖고 있는 상품 중에서도
펀드와 주식의 장점을 합쳐 놓아, 비교적 안전성이 높으면서도 높은 수익을 기대할 수 있는 것이
ETF 입니다.

어디선가 한번쯤은 들어봤을 분들일 많으실텐데,
실제로 어떤식으로 투자가 이루어지는지 잘 모르시는 분들이 많은데,
오늘은 ETF란 ? 무엇이고 etf 투자전략과 투자방법들에 대해서 하나 하나 살펴보도록 하겠습니다.

상장지수펀드의 (Exchange Traded Fund) 의 약어로써,
특정자산 또는 특정지수가 변동을 함에 따라 해당 수익률이 따라가는 투자상품 입니다.
한국거래소에 상장이 되어 있으며 일반 주식과 같은 방식으로 거래가 됩니다.
크게 보면 인덱스펀드의 한 종류라고 할 수 있는데,
기존에 출시되었던 인덱스펀드의 단점을 보완하고
시시각각 변동되는 주식과 펀드에 보다 능동적인 투자가 가능하도록 설계되었습니다.


etf 투자전략 수익률과 etf 투자방법

1. 경제 시장 흐름에 발맞춘 투자상품

etf는 전문가가 아닌 일반사람들도 쉽게 접하게 되는
주가지수 변동과 비슷한 움직임을 가지기 때문에,
ETF 수익률의 오르고 떨어지는 것을 주가지수를 보면 쉽게 파악이 가능합니다.
주식의 경우 투자에 성공하기 위해서 각 종목별, 경제분석과 특별한 정보가 필요하지만,
etf 는 이러한 부분이 없어 판단이 유리하다는 장점이 있습니다.

2. 분산투자 효과를 통한 안정성 증대

ETF 투자전략에 있어 가장 효과적이라고 보는 것 중 하나가 바로 분산투자입니다.
ETF 한 주를 투자하게 되면 연동된 지수의 포함된 모든 종목에 분산 투자를 하는 것과 동일하므로,
특정 한 기업에 투자하는 주식과 달리 다양한 분산투자로 리스크를 낮추고,
전반적인 시장전체 움직임을 따라가기 때문에 etf 수익률을 안정적으로 올릴 수 있습니다.




3. 불규칙한 시장 변동에 대한 빠른 효과적인 거래 전략 효과적인 거래 전략 능동적인 대응이 가능

주식처럼 시장에서 직접 매수,매도가 가능하여,
시시각각 변화하는 경제 시장 유동에 따라 능동적인 대응이 가능하다는 장점이 있습니다.

4. etf 수수료와 보수

주식을 매도 할 때 보통 0.3% 라는 거래세라는 수수료가 붙는 반면,
ETF는 거래세가 면제 됩니다.
또한 ETF 운용보수는 0.23~0.66%로 수수료가 저렴하다는 것이 장점입니다.


ETF 투자방법 "투자 시 고려할 점"

1. 안정적으로 투자할 것

큰 수익을 내기 위해서는 큰 Risk 를 감당해야하는데,
전문가가 아닌 일반 직장인이 이런 Risk 를 감당하며 재테크를 하기엔 어려움이 많습니다.
거래규모가 크고 거래량이 많은 것을 선택하는 것이
합리적인 etf 투자방법입니다.

2. 환율에 대한 고려

해외시장에 대한 투자가 유리한 반면,
해당국가 통화에 대하여 환 해지를 실행하지 않기 때문에 환율변동에 따른 손실 가능성이 있습니다.
환율 변동에 대한 부분도 고려를 해야합니다.






핵심 ETF 투자전략 .

1. Cost Everage

ETF 투자전략 중 필수부분으로는,코스트 에버리지 효과를 들 수 있습니다.
적립식펀드와 같이 매달 일정금액만으로 투자하여
주가가 낮을 땐 많이 사고, 높을 땐 적게 사서
Risk 와 전체적인 구입 평균단가를 낮추면서 수익률을 효과적인 거래 전략 높힐 수 있습니다.

2. 핵심&주변

시장대표지수에 투자해 Risk 를 낮추고 안정적인 수익을 기본으로 하면서,
주변 다른 종목에 편입을 하여 추가 수익을 얻는 ETF 투자전략이 있습니다.
예를 들어 총 자산 80% 는 코스피200에, 나머지 20%는 반도체, 자동차 와 같은
섹터 ETF 나 성장 전망이 있는 해외 ETF에 투자하는방법이 있습니다.


ETF 과연 현 나의 시점에 맞는 상품인가 ?

많은 경제 전문가들이 꼽는 ETF는 장점만 놓고 보면
누구나에게 상당히 매력적으로 다가올 수 있지만, 그 이면에는 항상 효과적인 거래 전략
Risk라는 부분이 있다는 것을 잊으면 안 되겠습니다.

주가지수와 연계가 많이 되어 있는 만큼,
시장변동에 따른 유연한 대처와 시작 투자시기,
매도해야할 시기 등을 보다 전문적으로 알고 있는 것이 보다 Risk 를 낮추면서
높은 수익을 기대할 수 있습니다.

때문에, 가입 전에는 반드시 관련 전문가에게 자문을 구하고,
현 경제시점과 앞으로의 전망에 따른 노림수 있는 etf 투자전략으로 접근을 해야할 것입니다.

etf관련 상담은 증권사, 재무설계센터 등에서 가능한데,
증권사들의 경우, 아무래도 자사의 상품 가입을 위한 상담목적이 커서
객관적인 ETF정보와 상품 추천을 받기가 어렵습니다.






때문에,
중립적인 입장에서 다양한 회사의 상품을 비교해주고 조언해 줄 수 있는
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상세한 전망 및 추천 종목 등에 대한 정보를 얻어보시길 추천드립니다.

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자신의 소중한 자산을 투자할 때는,
최대한 고민을 많이 해보고 정보 수집을 하는 것은 기본입니다.
또한 신뢰성 있는 전문가의 조언도 받아보면서 현 시점과 자신의 상황에
해당 상품이 적합한지, 또 안전하게 수익을 기대할 수 있는지 여부를
체크하여 보시길 바랍니다.


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실전 투자 전략 (56) - Intraday momentum을 이용한 절대 수익 전략

시장에 존재하는 모멘텀 효과에서는 여러 차례 자세히 다룬 바가 있습니다. 수많은 연구에서 월이나 주단위의 모멘텀 anomaly에 대해 다룬 바가 있고 최근에 이를 이용한 다양한 투자 상품도 많이 나오고 있죠.

그런데 모멘텀 효과는 이렇게 월이나 주단위 같은 긴 타임 프레임에만 국한되어 나타나는 것이 아닌데요, 분 단위의 짧은 타임 프레임에서도 나타남이 입증되고 있습니다. 월단위 모멘텀은 자산군간 포트폴리오 전략 같은 중 장기 투자에 이용할 수 밖에 없지만 지금 소개해드릴 intraday 모멘텀 전략은 데이트레이딩에서 아주 효과적으로 이용할 수 있는 전략입니다. 단기 매매에 관심이 있으신 분은 이 전략을 이용해서 상당히 효과적인 트레이딩 전략을 수립할 수 있으리라 확신 합니다.

본 내용은 Gao, Han and Zhou : The First Half-Hour Return Predicts the Last Half-Hour Return

1. Intraday momentum 이란?

결론적으로 본 연구에서 제시하는 intraday momentum 전략의 핵심은 다음과 같습니다.

"아침 첫 30분간의 수익률이 장막판 30분 수익률을 좌우한다"

투자 전략에 응용하면 효과적인 거래 전략 다음과 같습니다.

"9시 30분 주가 > 9시 주가 -----> 3시에 매수 -----> 종가 매도"

이러면 수익이 난다는 얘긴데요, 말도 안되어 허황된 얘기 같아보입니다.

그렇다면 대체 이 전략의 이면에 숨겨진 원리는 무엇일까요?

2. Intraday momentum의 원리

저자들은 연구를 통해 이러한 intraday momentum 전략이 주식 개별종목이나, ETF, 선물에서 통계적으로 유의한 효과가 있음을 입증했는데요, 특별히 이러한 효과는 변동성이 큰 날이나, 거시경제에 관련된 주요 뉴스가 발표된 날에 더욱 뚜렷하게 나타났다 고 합니다.

그렇다면 이 전략이 대체 왜 통하는 걸까요?

저자들은 다음과 같은 2가지 이론을 제시합니다.

첫 번째 이론은 데이트레이더들의 패턴입니다. 장 초반에 상승이 일어나면, 많은 데이트레이더들이 차익 실현 및 가격이 하락할 것을 예상하고 매도를 하게 되고 이 결과 추세 반전이 일어나게 되는데 일부 트레이더들은 조정이 마무리되는 것을 기다렸다가 장 후반에 진입하기 때문에 가격이 상승한다는 이론입니다. 일중 주가 움직임의 사이클 패턴이라고 볼 수 있죠.

두 번째 이론은 일중 변동성과 거래량의 seasonality 패턴입니다. 이전에도 여러 번 언급했다시피, 일중 거래량과 변동성은 장개시 무렵과 장 마감 무렵에 가장 높습니다. 점심 시간 무렵의 중간장에서는 거래량도 줄고 가격의 변동성도 낮습니다. 이러한 일중 패턴은 우리나라 주식시장에만 나타나는 것이 아니고 전세계의 모든 시장에서 동일하게 나타남이 수많은 연구를 통해 입증되어 있습니다. 이 현상의 원인은 대부분의 트레이더들의 트레이딩의 행동 패턴이 비슷하기 때문입니다. 이러한 군집적인 속성이 통계적으로 뚜렷한 규칙성을 띠는 것이죠.

안 그래도 원래 오후장에 올라가는 패턴이 강한데, 장초반 상승 - 반전 - 상승의 패턴이 함께 결합하여 시너지가 나는 것이죠.

3. Intraday momentum을 이용한 실전 투자 전략

이 원리를 이용, 코스닥 150 레버리지 ETF를 이용한 간단한 실전 투자 전략을 만들어보겠습니다.

여기서는 논문의 원전략을 그대로 이용하지 않고, 12시 30분 무렵 점심시간에 거래량이 평균적으로 최소가 된다는 점, 그리고 오버나잇 효과를 이용하여 업그레이드해보겠습니다.

(장 막판 30분만 매수, 보유하는 것은 보유 시간이 너무 짧아 큰 수익을 얻기 힘듭니다)

* 매매 대상 : KODEX 코스닥 150 레버리지 ETF

* 매수 조건 : 30분봉 기준 당일 효과적인 거래 전략 첫 봉 = 양봉 조건 충족시 12시 30분 매수 ----> 다음날 시가 청산

코스닥 레버리지의 CAGR은 36%인데, Intraday momentum의 CAGR은 69%인데다가 drawdown은 훨씬 낮습니다.

뿐만 아니라, 하루짜리 보유 전략이기 때문에 중기적인 하락 추세와 무관하게 안정적인 수익이 나는 것을 확인할 수 있습니다.

이 전략은 12시 30분에 주가를 한 번만 확인해도 되는 전략이기 때문에 아주 쉽고 간편하게 매매할 수 있다는 장점이 있습니다.

다음 번에는 이 전략에 range position을 추가하여 더 안정적인 버전으로 업그레이드해보겠습니다.

1. 현재 하이투자증권에서 100년간 주식 거래 수수료 무료 이벤트를 진행 중입니다. 하이투자증권에서는 예스 트레이더와 예스 스팟이라는 자동 트레이딩 언어와 플랫폼을 제공하고 있는데 4월 6일 이벤트 기간 내에 비대면 계좌를 개설하면 예스 트레이더나 예스 스팟까지도 100년간 무료로 쓸 수 있는 파격적인 이벤트 입니다.

당장 자동매매 투자를 하지 않더라도 좋은 찬스는 붙잡아두는게 좋겠죠? 단타의 생명은 수수료와 슬리피지인데, 완전 자동 매매를 하면서 아예 공짜로 쓸 수 있다는 것은 대단한 메리트입니다.

관심이 있으신 분은 www.hi-ib.com 을 통해 비대면 계좌 개설하시길 권해드립니다. 4월 6일에 이벤트 종료되니 서두르시는게 좋겠죠?

2. 뉴지스탁 강의 수강생들을 대상으로 예스스팟으로 구현한 ETF 돌파 매매 완전 자동 프로그램을 공유하고 있습니다. 블로그에서 소개한 기본적인 로직을 훨씬 더 정교하게 가다듬은 전략입니다. 혹시 수강하셨는데, 단톡방에 아직 합류하지 않으신 분들은 하이투자증권 비대면계좌 개설하신 후 꼭 합류하시길 권해드립니다. 현재 단톡방에서 어마어마하게 많은 전략들이 백테스팅 되고 구현되고 있습니다. 수강생 분들 중에 자체 DB를 구축하신 프로그래머 분도 많고, 파생 쪽의 시스템 트레이더 분들도 많아 정말 다양한 투자 전략이 발전, 공유되고 있습니다. Quantpedia를 통해 엄선된 전략들을 함께 공부하고 구현하는 코너도 있으니 꼭 놓치지 마시길 권해드립니다.

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁 드립니다~

Earticle

프로스포츠 구단의 효과적인 마케팅 커뮤니케이션을 위한 시장세분화 전략 연구
A Study on the Market Segmentation Strategy for Effective Marketing Communication of Professional Sports Teams

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  • 발행기관 한국스포츠학회 바로가기
  • 간행물 한국스포츠학회지 KCI 등재 바로가기
  • 통권 제18권 제3호 (2020.09) 바로가기
  • 페이지 pp.761-770
  • 저자 임기태, 전찬수
  • 언어 한국어(KOR)
  • URL https://www.earticle.net/Article/A382020 복사

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

영어 음성듣기 --> This study was purposed at segment the market for effective marketing communication of professional sports clubs and presenting the segmentation strategy. Thus, a total of 200 people were analyzed by collecting data through the purposive sampling method. The data analysis method was performed using SPSS18.0 to obtain the following results by K-means cluster analysis, chi-square analysis, and ANOVA. First, all researching subjects were classified into 4 clusters. Second, a chi-square analysis to determine the demographic characteristics of the four clusters showed significant differences in all. Third, a significant difference was identified by the analysis of the differences in the degree of involvement for each cluster. In conclusion, cluster-2 and cluster-3 of the 4 clusters suggested the possibility of professional sports clubs using marketing communication strategies as a segmented market. 한국어 이 연구는 프로스포츠 구단의 효과적인 마케팅 커뮤니케이션을 위해 시장을 세분화하고 그에 따른 세분화 전략을 제시하는데 목적을 두었다. 이에 수도권 거주민 200명을 판단표본추출법으로 자료를 수집하여 분석하였다. 자료 분석방 법은 SPSS 18.0을 이용하여 기술통계분석, K-평균군집분석, 카이제곱분석, 일원분산분석(ANOVA)을 실시하여 다음 과 같은 결과를 얻을 수 있었다. 첫째, 군집분석을 실시하여 통계적으로 유의한 차이를 나타내는 4개의 군집으로 분류하였 다. 둘째, 4개 군집에 대한 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 카이제곱 분석을 실시한 결과 모두 유의한 차이가 나타났 다. 셋째, 각 군집에 따른 관여도의 차이를 분석한 결과 유의한 차이가 확인되었다. 결론적으로 4개의 군집 중 군집2와 군집3은 프로스포츠 구단들이 마케팅 커뮤니케이션 전략을 위한 세분 시장으로 활용 가능성을 제시하였다.

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구문제
Ⅱ. 연구방법
1. 연구대상
2. 조사도구
3. 자료처리
Ⅲ. 결과
1. 개인적 특성과 관여도에 따른 군집분석
2. 군집별 개인적 특성과 관여도
3. 군집에 따른 관여도 분석
Ⅳ. 논의
Ⅴ. 결론
참고문헌

[브렉시트 공포 고조. 효과적 투자전략은] '변동성ETF'도 눈에 띄네

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브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴·Brexit)로 글로벌 증시의 변동폭이 넓어지는 와중에 오히려 변동성 자체에서 수익을 추구하는 투자자들도 눈에 띈다. 미국·유럽 증시의 변동성지수(VIX)를 기초자산으로 삼는 상장지수펀드(ETF)가 대표적이다. “시장 변동성은 적이 아니라 친구”라는 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장의 금언을 실천하는 셈이다.

15일 금융투자업계에 따르면 미국 뉴욕증권거래소에 상장된 스탠더드앤푸어스(S&P)500 VIX 단기선물지수 2배 레버리지 ETF는 지난주 주간 수익률 21%로 전체 ETF 가운데 수익률 1위를 차지했다. 아이패스 S&P500 VIX 단기선물 상장지수채권(ETN), 프로셰어즈 VIX 단기선물ETF 역시 각각 10.5%, 10.6%의 주간 수익률을 달성했다.

‘변동성 ETF’는 증시의 변동성을 나타내며 ‘공포지수’로 불리는 VIX를 기초자산으로 삼는다. 증시가 불안하고 하락할 가능성이 높을수록 수익률이 높아지는 구조다. 지난 1일 14.2였던 S&P500 VIX는 브렉시트 등으로 인해 불확실성이 더해지면서 14일(현지시간) 20.5로 44.4%나 올랐다.

국내에는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)를 기반으로 하는 ETF가 없지만 해외 증시에 상장된 변동성 ETF에 직접 투자할 방법은 있다. 미래에셋대우·키움증권 등 해외주식 주문이 가능한 증권사를 찾아 해외주식거래계좌를 개설한 후 환전 등의 과정을 거쳐 해외 ETF를 거래할 수 있다. 해외주식을 직접 투자했을 때 매매차익은 금융소득종합과세 부과 대상에서 제외되는 등의 세금 혜택도 기대할 수 있다. 다만 각종 비용을 고려해야 한다. 미국 시장의 ETF는 최소 거래액 5달러당 0.25%가 붙고 VIX ETF는 매월 선물을 롤오버(만기 연장)하는 구조이기 때문에 롤오버 비용도 추가된다. 특히 급등락이 반복되는 만큼 리스크가 크다. 전문투자자들의 영역인 셈이다.

효과적인 거래 전략

강환국의 '할수있다 퀀트투자'에 소개된 전략들을 블록알고리즘으로 테스트하며 전략토론방에 꽤 많은 글을 공유하였습니다.

블록 알고리즘을 만드는 실력도 꽤 늘었구요.

그래서 마지막으로 그 동안 게시한 글들을 살펴보면서 총정리를 해 보았습니다.

저의 주관적인 기준으로 테스트하였기 때문에,

전략은 '할수있다 퀀트투자'에서 가져왔지만 테스트한 조건들은 다릅니다.

총정리 테스트에 적용한 조건은 아래와 같습니다.

1. 거래수수료: 0.15%

3. 거래가격 가정: 익일평균가

5. 거래기간: 2015년 4월 1일 ~ 2020년 3월 4일 (최근 5년)

6. 리밸런싱: 효과적인 거래 전략 분기 리밸런싱 (4월 1일 // 6월 1일// 9월 1일 // 12월 1일)

7. 초기투자금액: 1000만원

조건을 최대한 실제 거래와 비슷하게 하려고 노력하였습니다.

테스트는, 소형주를 기본으로 하였습니다.

"소형주 + 각 전략별 적용지표"

(소형주 + GP/A + F-스코어) 전략으로, 2015년 4월 1일 부터 2020년 3월 4일까지 약 5년 동안의 연평균 수익률이 53.40% 였습니다.

최근 5년 동안 그 어떤 전략보다도 2배 높은 수익률을 보인다는 점이 아주 인상적이였습니다.

이 테이블에 정리된 테스트들은 가장 좋은 수익률을 찾기위해 만든 것이 아닙니다.

종목수에 따른 수익률을 비교하기 위해 테스트한 것입니다.

1. 소형주 + 저 PBR 전략, 신마법공식 --> 30개 종목

2. 파마 + LSV 콤보 전략, 슈퍼가치전략, F-스코어 전략, 슈퍼퀄리티 전략 --> 10개 종목

3. 짬뽕 전략 --> 20개 종목

이렇게 가장 좋은 수익률을 기록한 종목수가 다릅니다.

결과에서 보면 알 수 있듯이 몇개의 종목이 가장 적절한지에 대한 명확한 답을 구할 수는 없었습니다.

"몇개의 종목으로 포트폴리오를 구성하는 것이 가장 적절한가?"에 대한 저의 답은

"전략에 따라 그리고 운용기간에 따라 다르다"입니다.

즉, 제 생각으로는 무엇인가를 예측할 수 있을 만한 패턴이 보이지 않기때문에,

과거의 테스트 데이터를 가지고 미래에 가장 적절한 운용 종목수를 구한다는 것은 불가능해 보입니다.

이번에는, 리밸런싱 주기에 따른 수익률 그리고 거래비용을 살펴보도록 하겠습니다.

"파마 + LSV 콤보 전략", "슈퍼가치전략"은 거래비용에도 불구하고 분기 리밸런싱때 보다 주밸런싱과 월밸런싱에서 좋은 수익률을 보여 주었습니다.

대부분 분기 밸런싱을 하는 것이 가장 효과적인 수익률을 기록하였습니다.

일년으로 리밸런싱을 하는 것보다 분기로 리밸런싱을 하는 것이 수익률의 개선 효과가 아주 크게 나타나서,

일년으로 테스트한 결과는 따로 정리하지는 않았습니다.

위의 테스트 결과를 보면 알 수 있듯 리밸런싱의 주기가 짧을 수록 거래에 들어가는 비용이 크게 늘어나는 것을 확인 할 수 있습니다.

저는 조심스럽게 "포트폴리오를 분기로 리밸런싱하는 것이 가장 효율적이다" 라고 말씀 드리고 싶습니다.

왜냐하면 리밸런싱을 하면서 종목을 교체하는 수고스러움 (시간과 노동의 투입), 리밸런싱을 하면서 종목을 교체하는 금전적비용 (수익률 감소) 등을 생각해 본다면, 분기 리밸런싱이 가장 효율적이기 때문입니다.

마지막으로 몇가지 저의 호기심에 테스트한 결과를 같이 공유합니다.

흥미롭게 봐주시면 좋겠습니다.

위의 7가지 전략을 모두 한 포트폴리오에 구성하여,

2. 7개 전략의 수익률에 효과적인 거래 전략 따른 비중

위 두가지 조건에 따라 다르게 적용하여 테스트 한 결과입니다.

7개전략_동일비중_2015년 4월_2020년 3월_수익률그래프_분기리밸런싱

7개전략_수익률비중_2015년 4월_2020년 3월_수익률그래프_분기리밸런싱

7개전략_동일비중_2015년 4월_2020년 3월_성과지표_분기리밸런싱

7개전략_수익률비중_2015년 4월_2020년 3월_성과지표_분기리밸런싱

수익률이 각각 29.62% // 34.51% 입니다.

수익률에 따른 투자비중 = (전략수익률 / 7개 전략 총수익률) - 0.01

7가지 전략들을 블록알고리즘으로 테스트 하면서 느낀 것은 아주 흥미롭고 재미있는 작업이였다는 것입니다.

엑셀로 테스트 할때는 힘들고 시도조차 생각지도 못했던 것이였는데 블록으로 만들어 놓고 몇가지 조건만 바꾸어 가며 시물레이션을 할 수 있다는 것이 매우 편리했습니다.

많은 분들이 여러가지 블록을 만드셔서 같이 공유해 주시면 좋을 것 같습니다.

결국 최후의 승자는 슈퍼 퀄리티 (소형주 + GP/A + F스코어)_10종목_분기리밸런싱연평균수익률 53.40% 으로 우승하였습니다.


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