가격 행동 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 15일 | 0개 댓글
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이 ETF의 가격 행동에주의를 기울여야 함

매 순간이 거래에 가치있는 시간은 아닙니다. 채택 된 전략에 따라 현재 가격은 큰 진입 점과 끔찍한 진입 점 사이의 스펙트럼에 해당합니다. 잠재적 인 보상이 여전히 위험을 능가하는 경우 가격이 훌륭한 진입 점 근처에서 거래 될 때, 그것은 분명히 최상이지만, 좋은 진입도 허용됩니다. 이것이 잠재적 인 좋은 또는 진입 점을 강조하므로 가격 조치를 보는 것이 중요합니다.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX)부터 시작하십시오. 이전 상승세에서 2017 년 대부분을 위해 철수 한 후에, 8 월 말은 가격 상승을 보았고, 철수 국면을 끝냈다. 장기적인 관점에서 보자면, 가격은 또 다른 주요 물결을 시작으로 향후 몇 개월에서 1 년 동안 펼쳐질 수 있습니다. 가격은 최근 23.50 달러 이상의 상승 표적을 제공하는 채널에서 움직이고있었습니다. 입장료로 $ 20 지역으로의 약간의 철회를 포착하는 것은 좋을 것이지만 21 달러 근처에서 입장하는 것은 좋지 않습니다. 이는 스톱 로스 가격 행동 거래 전략 주문이 $ 19.50 이하로 내려갈 수 있기 때문에 진입 점의 차이가 거래의 위험 / 보상에 큰 영향을 미치기 때문입니다.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)는 7 월과 8 월의 대부분. 8 월 30 일에 가격은 0.72 % 오른 58.48 달러로 마감했다. 그것은 8 월 16 일 intraday 최고와 동등하다. 특히 경기가 좋을 때 58.48 달러를 넘는 종가는 연결 및 적어도 단기간의 상승세를 나타낼 것입니다. 목표는 상승 채널의 최상위 62 달러 근처입니다. 침입 지점이 침입 지점에 가까울수록 발생률이 높아집니다. 60 달러 근처에서 구매하면 이익 목표를 달성하기 전에 작은 공간을 남기고 58.50 달러 근처에서 구매하면 더 많은 공간을 확보하게됩니다. 스톱 로스가 $ 56.50 이하로 떨어지면 낮은 엔트리는 우수한 위험 / 보상 비율을 제공합니다. 그러나 위험 / 보상이 아직 이상하지 않다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이익 잠재력은 위험보다 약간 크다. 좋은 진입이 위험 / 보상이 좋지 않은 경우 무역이 가치가 있다는 것을 항상 의미하는 것은 아닙니다. 이 패턴은 이미 거래가있는 사람들도 사용할 수 있습니다. 출구를 찾는 위치와 정지 손실을 추적 할 수있는 레벨에 대한 아이디어를 제공하기 때문입니다.

VanEck Vectors Semiconductor ETF SMH)도 6 월 최고치 인 89.72 달러를 약간 밑도는 지난 1 월 반 동안 통합했다. 통합의 스윙 최고치에 따라 추세선을 그리는 것은 8 월 30 일에 가격이 부각되었음을 보여줍니다. 브레이크 포인트는 87 달러였습니다. 이 장기적인 상승 추세에 앞서 큰 폭풍이 터지면서 가격은 일반적으로 8 ~ 14 % 상승했습니다. 8 % 수치를 사용하면 위쪽 목표는 $ 94 이하입니다. 이상적으로, 정지 손실은 $ 84 아래에 놓이지 만, 위험 / 보상을 향상시키기 위해 $ 85 근처에 놓을 수 있습니다 (그러나 너무 빠르면 중단 될 가격 행동 거래 전략 가격 행동 거래 전략 가능성이 높아집니다). 다시 한번, 진입 및 중단 손실에 대한 약간의 변경은 위험 / 보상에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

RSX는 최근 큰 패턴에서 벗어났습니다. ETF는 높은 리스크 보상 기회를 제공 할 수 있습니다. XLK 및 SMH는 상승 여력을 제공하지만, 거래의 가치가 있는지 여부는 진입 및 중지 손실 수준에 달려 있습니다. 보상이 위험을 가격 행동 거래 전략 정당화하지 않는다면, 무역은 건너 뛰어야합니다. 위험 / 보상 비율은 전략의 일부로 거래를 평가하는 방법 인 이익 목표를 활용하며 가격이 어디로가는지를 정확히 예측하는 것이 아닙니다. 상실 거래가 발생하기 때문에 특정 거래에서 계정 자본의 일부만 위험에 빠뜨리는 것이 중요합니다. (추가 정보는 위험 보상 방식의 무역 전략을 참조하십시오.)

가격 행동 거래 전략

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    • 강수지 기자
    • 승인 2021.12.27 16:56
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      달러-원 선도은행 도입 앞두고 거래질서 위반행위 제한도 강화

      (서울=연합인포맥스) 강수지 기자 = 서울 외환시장운영협의회(이하 외시협)가 전자거래 도입에 발맞춰 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다고 27일 밝혔다.

      달러-원 선도은행 제도 시행을 앞두고 거래질서 위반행위 금지도 한층 강조했다.

      외시협은 지난 24일 서면 방식 총회를 개최하고 전자거래 관련 주요 개념과 용어를 정의하고 거래의 원칙과 절차 등을 규정하는 한편, 리스크 관리와 거래윤리 등에 관한 규범 마련을 위한 행동규범 개정을 의결했다고 전했다.

      외시협은 글로벌 외환시장의 전자화 추세나 서울 외환시장의 접근성 제고 필요성 등을 고려할 때 API(Application Programming Interface)를 활용한 대고객 전자거래의 도입 기반을 마련할 필요가 있었다며 개정 배경을 설명했다.

      외시협은 그동안 '서울 외환시장 API 도입 TF(태스크포스)'를 구성해 전자거래 도입을 위한 논의를 했고, 논의 결과를 바탕으로 개정 작업을 진행했다.

      개정안에서는 기존 다소 모호한 규범을 문구 추가나 수정으로 구체화했으며, 전자거래 방식 및 거래질서 위반행위, 시스템 오류 등에 대해서는 항목을 신설해 자세히 설명했다.

      외환시장 전자거래가 본격화하는 데 따른 안전장치도 마련했다.

      제9조 리스크 관리 조항에서 '시장참가자들은 고객 등의 알고리즘 거래로 발생할 수 있는 위험을 파악하고 관리하여야 하며 알고리즘 거래에 대한 적절한 주문 한도를 부여하여야 한다'고 명시했다.

      외시협은 또 "고객 알고리즘 거래 주문 등 전자거래 시스템을 통한 주문의 타당성 검증을 위하여 라스트룩(last look)을 사용하여야 한다"고 규정했다. 라스트룩은 전자거래에서 거래요청을 받은 시장참가자가 해당 호가에 거래를 승낙하거나 거절할 최종 기회를 가지는 절차를 가리킨다.

      거래취소와 관련해서도 시장 가격과 명백하게 괴리되어 체결된 경우, 알고리즘 거래 관련 시스템오류로 거래가 체결된 경우 등으로 구체화하고 비상 상황 시 호가 취소와 추가 호가접수 중단 등을 중개사에 신청할 수 있다고 명문화했다.

      이번 행동규범 개정에서는 지난주 기획재정부가 발표한 경제정책방향에서의 전자거래 제도와 선도은행(FX Leading Bank) 제도 도입 발표를 뒷받침하는 내용도 포함됐다.

      제4조 외국환은행 및 중개회사의 역할과 책임에서 2번째 가격 행동 거래 전략 조항은 '시장참가자들은 시장 기능을 교란하거나 가격발견과정을 방해할 의도로 거래요청, 주문 또는 가격 제시를 해서는 안 된다'며 시장을 교란하기 위한 의도의 거래를 좀 더 구체화했다.

      제14조 건전한 거래 질서 위반행위 금지에서도 항목을 신설했다.

      추가된 4번째 조항에서는 '시장의 청렴성을 저해하거나 시장 기능을 방해하려는 목적을 가지고 호가를 제시하거나 거래전략을 취해서는 안 된다'고 규정하고 있으며 5번째 조항에서는 '건전한 거래 질서를 위반할 가능성이 있는 고객의 거래행위를 방지하기 위한 장치를 갖추고, 즉각 조치할 수 있어야 한다'고 적시했다.

      기재부와 한국은행 등 외환당국은 앞서 달러-원 현물환 시장 내 양방향 거래 활성화에 기여한 은행을 선도은행으로 지정하고 인센티브를 제공할 것이라고 밝혔다.

      다만, 시장 기능을 교란하거나 시장의 가격이나 깊이, 유동성에 대해 잘못된 인식을 발생시킬 수 있는 거래를 반복하는 등 외국환거래 질서를 저해한 은행은 제외할 수 있다고 강조한 바 있다.

      외시협 행동규범에서도 이 같은 방향에 발맞춰 거래 질서 위반 행위 등 항목을 좀 더 구체화한 것으로 보인다.

      한편, 이번 행동규범 개정이 전자거래 도입 기반을 마련하는 차원이라는 점에서 전자거래 관련 용어에 대한 설명도 새로 추가됐다.

      외시협 관계자는 "이번 행동규범 개정을 통한 전자거래의 도입 기반 마련이 향후 우리 외환시장의 양적·질적 성장의 계기가 되기를 기대한다"며 "전자거래의 본격적인 도입 과정에서 지속적인 논의를 통해 추가 개정 필요 여부 등을 파악해 필요하면 반영할 예정"이라고 전했다.

      Just In Time (JIT) 소개 - 탈중앙화 크로스 체인 스왑을 위한 새로운 AMM 프로토콜 디자인

      Just In Time (JIT) 소개 - 탈중앙화 크로스 체인 스왑을 위한 새로운 AMM 프로토콜 디자인

      Chainflip의 AMM 설계는 크로스 체인 전송의 특성으로 인한 제한 사항이 있기에 업계 표준과 크게 다릅니다. Chainflip AMM 프로토콜에는 최적의 유동성 공급자 전략을 근본적으로 변경하고 사용자에게 상당한 자본 효율성 및 가격 정확도 이점을 제공하는 몇 가지 특별한 기능이 있습니다. 우리는 이러한 방식의 AMM을 "JIT(Just In Time Liquidity) AMM"이라고 부릅니다. 오늘날 사용되는 상품 중 이와 유사한 거래 상품은 거의 없습니다.

      배경

      유니스왑 버전3는 AMM 세계에 범위 주문의 개념을 도입하여 유니스왑의 가장 인기 있는 많은 풀의 자본 효율성과 사용자 경험에 많은 개선을 가져왔습니다. 크로스체인 상품인 Chainflip은 일반적인 AMM과 동일한 체결 환경 전제를 갖지 않기에 사용자에게 부정적인 영향을 미치는 선행매매을 방지하기 위해 추가 기능이 필요합니다. 단일 체인 가격 행동 거래 전략 환경과 달리 Chainflip은 다음과 같은 문제를 해결해야 합니다.

      • 해당 프로토콜은 Chainflip 외부의 체인 재구성 위험으로 인해 외부 체인 예금을 확인하기 위해 여러 블록을 기다려야 합니다. 탈중앙화 및 프로그래밍 방식의 시스템으로서 이런 일이 발생하면 수동으로 트랜잭션을 재주문할 수 있는 방법이 없기에 안전하게 작동하려면 여러 블록 확인이 필요합니다. 들어오는 스왑 예금을 확인하는 데 짧지 않은 지연이 있고 공개 체인에 있다는 점을 감안할 때 모든 시장 참가자는 스왑이 발생하기 전에 체결될 스왑을 알게 될 것입니다. 이 때문에 해당 프로토콜은 다양한 형태의 선행매매에 취약합니다.
      • 또한, 승인 시간으로 인해 가격 책정 및 차익 거래가 크게 지연되어 시장 지수 가격과의 가격 차이를 보이는 시간이 길어집니다. 이로한 문제는 해당 문제를 최소화하지 못한 다른 AMM 기반 크로스 체인 DEX (탈중앙화 거래소)에서 나타나며, 가격이 시장 가격에서 최대 10%까지 지속적으로 벗어납니다.
      • 마지막으로, 기존 AMM 설계는 맞춤형 체결 환경을 바탕으로 구축되지 않았기 때문에 새롭게 제안된 AMM의 기능은 테스팅되지 않은 상태입니다. 또한 그렇기 때문에, 비슷한 특성을 갖는 다른 프로토콜에서 배울점을 끌어낼 수 있습니다.

      맞춤형 체결 환경에서 체결되는 AMM의 가능성을 탐색할 수 있는 특별한 기회도 있습니다. Chainflip은 자체 독립 체결 환경에서 체결되기 때문에 복잡한 사용자 상호 작용 없이 많은 스왑 체결을 자동화하고 검증인 네트워크에서 체결할 수 있습니다. 이를 최대한 활용해야 하며, 사용자의 이익을 위해 이를 활용할 수 있도록 새로운 기능을 설계해야 합니다.

      Just In Time AMM 핵심 기능

      JIT AMM은 기존 유니스왑 버전3 AMM 설계에 추가적인 몇 가지 새로운 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 크로스 체인 스왑이 갖는 고유의 문제를 완화하고 JIT AMM을 구동하는 두 가지 핵심 기능과 함께 맞춤형 체결 환경이 제공하는 특별한 이점을 최대한 활용합니다.:

      1. 스왑보다 빠른 범위 주문 업데이트 - 알려진 스왑이 체결되기 전에 범위 주문을 업데이트할 수 있으므로 마켓메이커가 들어오는 거래 흐름에 적극적으로 대응할 수 있습니다.
      2. 스왑 일괄 처리 - 스왑을 그룹화하고 주기적으로 체결하여, 발생한 수 있는 다수의 슬리피지를 상쇄해내며, 선행매매로 인한 수익성을 무효화합니다.

      이러한 기능은 Chainflip 상태 체인 및 Chainflip 검증인들이 체결하는 관련 소프트웨어에서 직접 구현됩니다.

      JIT는 어떻게 구동되는가

      JIT AMM 디자인을 주도하는 핵심 개념은 선행매매을 완전히 뒤집어서 생각하는 겁니다. 이 프로토콜은 MEV를 탐색하는 봇에 의해 사용자들에 대한 선행매매가 일어나도록 하는 것이 아니라, 자연스럽게 유동성 공급자가 사용자의 이익을 위해 서로 선행매매하도록 장려합니다. JIT AMM의 프로토콜 디자인을 처음 게시한 지 수 개월 후 MEV 추종자들은은 유니스왑 버전 3에서 실행 중인 예제를 발견했습니다. 충분히 큰 규모의 거래의 경우, 비싸고 대중화된 이더리움 블록체인에서도 다른 유동성 제공자들에 대해 선행매매를 체결할 수 있는 기회가 있기에 이 전략의 실행 가능성을 증명합니다.

      각 풀의 고정 유동성 수수료(대부분의 풀에서 5~30bp)는 마켓메이커가 얻고자 하는 기본 델타 역할을 합니다. 마켓메이커들이 델타를 얻는 방법은 유동성 포지션을 시장 가격까지 옮기는 것입니다. 시장 가격은 스왑이 체결되기 직전 별도의 1차 및 2차 시장(중앙 집중식 거래소, 파생 상품 시장 및 기타 OTC 데스크와 같은 기타 유동성 소스 포함)에서 즉시 유동성을 사용할 수 있는지 여부에 따라 결정됩니다. 헷지 포지션을 열거나 다른 시장에서 기존 유동성을 취함으로써 마켓메이커는 다른 모든 유동성 제공자보다 더 큰 가격 위험을 감수할 경우 유동성 수수료를 완벽하게 획득할 수 있습니다. 스왑이 체결되면 마켓메이커는 다음 스왑 배치를 위해 범위 주문을 업데이트해 포지션 재조정합니다.

      소수의 마켓메이커가 델타를 놓고 서로 경쟁하는 한, 이 프로토콜 설계는 스왑을 하는 사용자가 안정적인 수수료와 최소한의 슬리피지로, 스왑 체결 시점에 언제나 시장 가격이나 시장 가격보다 더 나은 가격에 거래할 수 있습니다. 이 프로토콜의 자본 효율성은 마켓메이커 간의 경쟁 수준에 따라 다른 모든 기존 AMM 설계의 자본 효율성을 능가합니다.

      JIT 스왑 예시

      실제로 어떻게 작동하는지 살펴보기 위해 일반적인 스왑의 경로를 따라가 보겠습니다. 이 예시에서 가상의 사용자는 USDC(ERC20)를 DOT(네이티브)으로 스왑할 예정이고 마켓메이커 A, B, C는 거래를 통한 유동성 수수료를 얻기 위해 경쟁합니다. 이 풀에는 25bps의 유동성 수수료가 있습니다.

      1. 사용자(DOT 매수자)는 DOT에 대한 목적지 주소 및 스왑 의도와 관련된 고유한 입금 주소를 생성하는 호가를 생성합니다. 사용자는 자신의 호가 주소에 10,000 USDC를 입금하여 스왑을 시작합니다.
      2. 이더리움 블록체인은 다음 블록에 USDC 예금을 포함합니다. 마켓메이커들은 예금이 발생한 것을 발견하고 향후 다른 USDC 예금을 추적합니다. 다른 한편에는 폴카닷 체인에 입금하는 DOT 매도자도 있습니다. 거래가 Chainflip 상태 체인에서 인식되려면 여러 이더리움 및 폴카닷 블록이 필요하지만 마켓메이커는 폴카닷 및 이더리움체인을 모두 관찰하여 체결 전에 다음 Chainflip 배치 거래의 전반적인 방향을 계산할 수 있습니다.
      3. Chainflip은 입금 거래를 '승인'하기 위해 6개의 이더리움 블록이 필요합니다. 또한 6개의 이더리움 블록 배치(또는 약 18개의 Polkadot 블록)에서 스왑을 처리하므로 이더리움 블록체인에서 이루어지는 스왑 입금과 Chainflip의 스왑 체결 사이에 최소 6개의 블록 지연이 있습니다. 이는 마켓메이커가 스왑의 내용을 정확히 확인하고, 유동성을 확보하거나 다른 시장의 위험을 계산할 수 있으며, 상태 체인 트랜잭션을 통해 범위 주문을 조정할 수 있는 약 90초의 시간이 있음을 의미합니다.
      4. 이 작업이 진행되는 동안 사용자는 배치가 체결될 때까지 6~12개의 이더리움 블록을 기다리고 있습니다. 이 경우 배치에 총 $280,000 상당의 거래량이 있는 10개의 거래가 있지만 해당 거래량 중 $90,000 상당만이 DOT를 매수하고 있습니다. 따라서 배치의 모든 사람이 거래를 진행하려면 전체 배치가 약 $170,000 상당의 DOT를 매도해야 합니다. 총 거래량 $280,000에 대해 최대 25bp(약 $700)의 수수료를 확보하려면 마켓 메이커는 이제 6블록 지연 기간 내에 $170,000 상당의 DOT에 대해 가능한 최고의 가격을 제시해야 합니다. 여기에서 "Just In Time"이라는 이름이 등장합니다. 그들이 승리하려면 유동성 소스를 확보하고 일부 매수 유동성을 아주 적기에 추진해야 하기 때문입니다.
      5. FTX, 바이낸스 등과 같은 다른 거래소에 추가 자본 유동을 둠으로써 마켓메이커는 리스크 모델 계산을 사용하여 거래에 대한 최상의 가격을 결정할 수 있습니다. 이 계산을 사용하여 범위 주문을 업데이트하고 USDC-DOT 풀의 USDC를 해당 가격까지 옮깁니다. 이 경우 마켓메이커 A는 USDC 범위 주문을 $170,000 USDC 유동성이 DOT당 $23.45에 집중되도록 이동하는 반면, 마켓메이커 B는 $170,000 USDC를 DOT당 $23.47로 이동합니다.
      6. Chainflip 네트워크는 배치를 체결합니다. 전체적인 방향은 매도이지만, 풀 가격이 자연스럽게 시장 지수 가격에 가까워지도록 마켓 메이커가 외부에서 유동성을 조달하기 때문에 매수하는 사용자도 불필요한 슬리피지을 겪지 않습니다. 마켓메이커 B는 다른 모든 마켓메이커보다 앞섰다고 가정하면 유동성 수수료의 100%를 차지합니다. 거래를 하지 않은 마켓 메이커는 수수료를 받지 않지만 영구적인 손실도 0입니다(잔액이 변경되지 않은 상태로 유지됨).
      7. 마켓메이커 B는 수수료를 얻었고 방금 매수한 DOT 금액을 알고 다른 시장에서 $170,000 DOT을 $23.47 이상에 매도합니다. 올바르게 관리한다면 마켓메이커는 한 배치에서 $700 이상의 이익을 얻었고 단 6초의 가격 위험을 감수함으로써 그렇게 했습니다. 이러한 기회는 일괄 처리가 체결될 때마다 발생하며 각 풀에 대해 몇 분마다 발생합니다.
      8. Chainflip 검증인 네트워크는 이제 글로벌 시장 가격을 밀접하게 추적하는 스왑 가격을 기반으로 자금을 받는 사용자에게 자금을 보냅니다. DOT 매수자는 네이티브 DOT 지갑으로 직접 자금을 받습니다.
      9. 마켓메이커 B는 그의 LP 포지션에 출금이나 입금을 통해 포트폴리오를 재조정하여 향후 배치 기회를 잡을 준비를 하고, 마켓메이커 A와 C는 바로 다음 배치 때 기회를 잡고자 대기합니다. 다음 기회는 단 6 이더리움 블록만 기다리면 됩니다.

      이 스왑 흐름은 마켓메이커의 일반적인 소프트웨어 기반 OTC 데스크에서 보이는 체결 패턴과 거의 동일하지만 개방적이고 경쟁적인 환경에서 진행된다는 점에서 다릅니다. 이 전략은 고객 기반을 구축하거나 확장할 필요 없이 거래 흐름을 생성하는 방법으로 일반적인 시장 조성 전략에 용이하게 활용될 수 있습니다.

      본 예시와 관련한 몇 가지 주의사항

      실제로 단일 유동성 공급자가 유동성 수수료의 100%를 가져가는 경우는 드물 것입니다. 오히려 한 두 명의 마켓 메이커가 주어진 거래의 대부분을 차지하며 다른 유동성 공급자들은 AMM 곡선의 특성에 따른 미미한 양의 거래를 체결하겠죠. 어쨌든 마켓메이커는 항상 자신(및 다른 모든 사람)이 방금 진행한 거래를 알고 있을 거고, 앞서 설명한 내용과 동일한 단계와 가격 행동 거래 전략 원칙을 따를 것입니다.

      또한, 더 넓은 범위의 Chainflip 프로토콜 설계에서는 이러한 풀 수십 개를 동시에 작동하도록 설계했으며, 모두 각 체인의 블록 및 승인 시간을 기반으로 약간 다른 속도로 작동합니다. 예를 들어, BTC에서 ETH로의 스왑은 단일 스왑으로 진행되지 않습니다. 사용자의 자금은 BTC-USDC와 USDC-ETH라는 두 개의 풀을 통해 자동으로 처리되며 여기에는 위에서 설명한 것과 동일한 규칙을 따르는 두 개의 스왑 배치가 포함됩니다.

      이러한 프로세스로 인해, 마켓 메이커는 배치들을 정확하게 예측하기 위해 해당 풀에 대한 향후 예금뿐만 아니라 최종 처리될 다른 풀로의 예금 경로를 예측해야 합니다. USDC를 통해 모든 것을 처리한다는 것은 사용자가 스왑 처리를 기다리는 동안 짧은 시간 동안 USDC에 노출된다는 것을 의미합니다. 이는 일부 상황에서는 바람직하지 않을 수 있지만 정상적인 시장 상황에서 사용자에게 틀림없이 더 안 좋게 작용할 수 있는 유동성 파편화를 최소화할 수 있다는 점에서 가치 있는 트레이드오프라고 생각됩니다. 프로토콜 내의 특정 경로가 충분히 대중화되면, 사용자가 이러한 가격 노출을 피할 수 있도록 프로토콜 업그레이드를 통해 자산 대 자산 풀(예를 들면, ETH-BTC)을 추가할 수 있습니다.

      마지막으로, 모든 시장 조성 전략에는 복잡성의 정도가 있습니다. 고급 위험 및 예측 모델링은 경쟁 마켓메이커들에게 확실히 우위를 제공할 것입니다. 기본 수준에서 JIT 봇은 미래 배치가 완전히 알려질 때까지 대기하고 다른 호가창의 유동성을 즉시 평가하고 범위 주문 가격을 업데이트하고, 다른 호가창에서 일어나는 시장가 매수 또는 매도 전에 다음 배치가 승인되기를 기다릴 수도 가격 행동 거래 전략 있습니다. 이렇게 처리되면, 봇은 JIT AMM에서 어느 정도 흐름을 가져왔다는 사실이 확인되지 않는 한, 다른 호가창에서 거래를 하지 않으며 핵심 기능을 위해 어떠한 고급 모델링에도 의존하지 않습니다. 그러나 보다 전체적인 시장 조성 전략으로 이 단순한 JIT 봇을 능가하는 것은 매우 쉬울 것입니다. 따라서, 거래량이 증가함에 따라 자연스러운 경쟁 다이나믹으로 인해 마켓메이커들이 사용자에게 더 나은 가격 책정이 제공할 수 있도록 지속적으로 발전할 수밖에 없도록 합니다.

      JIT AMM의 다른 이점 및 트레이드오프

      이 스왑 절차는 사용자에게 몇 가지 이점을 제공합니다. 거래를 블록 또는 블록 배치로 그룹화하여 일괄 거래의 모든 거래자가 동일한 가격을 받기 때문에 선행매매는 무의미해집니다. 더 나아가, 정상적인 시장 조건에서 대부분의 거래에 대해 이 유동성 전략은 대부분의 사용자에 대한 유효 슬리피지를 완전히 상쇄할 수 있습니다.

      그러나 이를 달성하기 위해 수용해야 하는 몇 가지 절충안이 있습니다. 즉, 이 프로토콜은 사용자에게 사전에 스왑의 최종 결과에 대한 확신을 줄 수 없습니다. 모든 거래가 완료될 때까지 배치의 최종 상태를 보장할 수 없으며 범위 주문 업데이트가 있을 때까지 최종 슬리피지/가격 계산이 이루어질 수 없습니다. 이는 멀티 스왑 거래 프로세스에서 악화됩니다.

      그러나 사용자 프론트 엔드의 거래 측정 도구에 표시되는 리스크 모델 및 예측 모델의 개발로 인해 의도한 규모, 현재 시장 상태 및 과거 데이터를 고려할 때 사용자의 거래에 가능한 결과를 사용자에게 알리는 것이 비교적 간단할 것입니다.

      이에 더해, 짧은 시간에 한 방향으로의 대규모 거래로 인해 풀이 매우 불균형해지면, 정확한 가격 책정을 위해 JIT 모델에 의존하는 사용자가 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 모든 마켓메이커가 한쪽으로 치우쳤을 때, 일반적으로 이 문제를 완화하기 위한 JIT AMM에서의 수동적(passive) 유동성이 많지 않을 것이기 때문입니다. 마켓메이커들은 또한 다른 온체인 AMM보다 예금을 확인하고 출금을 처리하는 데 추가 지연이 있기 때문에, 일반 AMM보다 포트폴리오를 재조정하기 위해 더 오래 기다려야 합니다. 다만, 재조정은 일반적인 중앙 집중식 거래소보다 더 오래 걸리지 않습니다. 프론트 엔드가 현재 불균형이나 인덱스 가격과 관련된 풀의 상당한 편차를 감지하는 경우, 사용자가 호가를 생성할 때 사용자에게 경고를 표시하여 이 문제를 다시 완화할 수 있습니다.

      최고 수준의 자본 효율성

      JIT AMM 풀의 TVL (예치 자산 총 금액)은 일반적인 유동성 풀과 비교할 수 없습니다. 풀의 TVL은 실제로 최대 실제 거래 규모의 절반을 의미하기 때문입니다. 이는 최대치로 끌어올릴 수 있는 자본 효율성이기도 합니다. 모든 유동성 제공자들이 활성 전략을 실행하는 경우 TVL이 $10m인 인기 자산 풀은 이론적으로 대부분의 경우 가격 영향이 2% 미만인 한 방향으로 최대 $3.5m에서 $4m의 거래 배치를 허용할 수 있습니다 ( 모든 시장에서 거래쌍 및 글로벌 유동성 상태에 따라 다름). 이러한 자본 효율성은 단일 체인 AMM에서 실질적으로 모방할 수 없습니다. 이 가격 영향 추정은 cryptosor.info와 같은 도구를 사용하여 주요 쌍의 일반적인 순간 유동성을 관찰한 것을 기반으로 하지만, 가격 영향을 더 줄이는 것은 가능합니다.

      그러나 자본 효율성이 100% 이상일 수는 없습니다. 풀에서 사용 가능한 유동성을 초과하거나 심하게 고갈시키는 대규모 예금은 기본적 게임 이론을 바꿔, 마켓메이커들이 경쟁하기보다는 담합하도록 조장합니다. 마켓메이커들이 주문을 체결할 수 없다는 것을 알고 있고, 다른 마켓메이커들도 마찬가지라는 걸 안다면, 마켓메이커들은 글로벌 시장 가격을 희생시켜 들어오는 입금 자산을 효과적으로 매수하기 위해 시장 가격에서 벗어나도록 범위 주문의 가격을 이동시켜 가격 행동 거래 전략 훨씬 더 많은 이익을 얻습니다.

      이는 다른 AMM에서 비선형 슬리피지로 막대한 예금을 수락할 때, 풀의 유효 유동성을 초과하면서 실효 가격을 점진적으로 저하시키는 것과 크게 다르지 않습니다. 그러나 JIT AMM의 마켓메이커는 들어오는 입금 자산에 대응할 시간이 있기 때문에 오용의 여지가 더 많습니다. JIT AMM의 특정 거래에서 한 쪽의 유동성이 확실히 고갈된다는 확신이 있는 경우에만 마켓메이커가 이 새로운 게임을 적용하는 게 합리적인데, 그렇게 진행한다고 해도 마켓메이커에게 돌아오는 보상은 일반적인 AMM에서 보다 더 안 좋습니다.

      상당한 거래 방향 변경이 있는 대규모 거래 배치의 경우, 풀 소진이 발생할 가능성을 완화할 수 있는 차익 거래 형태도 있습니다. 대규모 예금이 감지되면 차익 거래자는 동일한 블록 내에서 반대 예금을 만들어 전체 배치에서 예상되는 가격 영향에 노출될 수 있습니다. 이렇게 하면 차익 거래자가 지수 가격보다 저렴하게 매수하거나 더 높은 가격에 매도할 수 있지만 이러한 기회는 불균형 배치가 많이 예상되는 경우에만 존재합니다. 이 전략을 따르는 차익거래자는 다른 거래자에 대한 대규모 거래의 영향을 줄이고, 자본 효율성을 더욱 개선하는 데 도움을 줘서, 마켓메이커가 유동성을 소진하지 않고 더 큰 규모의 거래를 처리할 수 있도록 합니다.

      유동성 풀을 소진시키고 약탈적인 마켓메이커의 행동을 조장하지 않는 또 하나의 잠재적 방안은 아주 큰 예금을 자동으로 분할하는 것입니다. 대규모 예금을 향후 배치로 분할함으로써 차익 거래자와 마켓메이커는 거래를 처리하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이는 대부분의 OTC 데스크가 어떤 경우에도 백엔드에서 대량 주문을 처리하는 방식과 유사합니다. 이 예금 분할 기능이 효과적으로 구현되면 예금자는 이론적으로 OTC 데스크를 사용한 것과 유사한 가격을 얻을 수 있습니다. 현재로선 이 기능을 조기에 구현할 계획은 없지만, 향후 중요한 기능으로 입증되면 프로토콜 업그레이드를 통해 진행할 수 있습니다.

      요약

      Chainflip AMM 프로토콜은 "Just In Time AMM"(JIT AMM)이라고 하는 잠재적으로 새로운 AMM 클래스의 구현입니다. JIT AMM 프로토콜은 Chainflip과 같은 멀티체인 AMM이 당면한 과제에도 불구하고, 항상 사용자들이 시장가격에 가까이 거래할 수 있도록하는 탈중앙화 방식으로 작동합니다 . 또한 AMM을 기존 흐름 소스에 통합할 수 있는 마켓메이커에게 자유 거래 흐름을 제공하는 방법입니다. 이 디자인을 구현하려면 상당한 작업을 수행해야 하며, 프로토콜 엔지니어와 마켓메이커 모두 프로토콜을 효과적으로 최적화하고 활용하기 위해 많은 개발 작업을 거듭해야 할 것으로 예상됩니다.

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      Chainflip开发更新-2022年7月15日

      Chainflip开发更新-2022年7月15日

      在FLIP 的总部,很快又过了两周。Shaun 忘了提醒我写一个开发更新,所以我刚刚上传更新。 自上次更新以来的进展过去两周的亮点: 正在进行内存使用修正删除无用的事件补充 CFE 中的错误处理在对链进行基准测试方面取得重大进展Paradise 候选版本测试正在进行中我们还开始构建 AMM 的 PoC,它将作为测试平台,以进一步改进我们的批处理方法等。 未来两周的目标在下一次开发更新之前要实现的关键目标。 合并治理变更多重签名反垃圾邮件合并对阈值签名托盘进行基准测试Paradise 网络上线一般想法已经接近起跑线了,很快就会开始。 直到下一次。 Tom

      2022년 7월 15일 Chainflip 개발 업데이트

      2022년 7월 15일 Chainflip 개발 업데이트

      FLIP 본사에서는 또 2주가 빠르게 지나갔네요. Shaun이 개발 업데이트 쓰는 걸 리마인드해주는 걸 깜빡하는 바람에 허겁지겁 업데이트를 올립니다. 지난 업데이트 후 진행 사항지난 2주 동안의 주요 사항: 메모리 사용 수정작업 진행쓸모없는 이벤트 삭제CFE 내 에러 핸들링 보완 체인 벤치마킹 과정에서 주요 진전 파라다이스 출시 후보군 테스팅 진행 또한, 당사의 batching

      Chainflip Development Update — July 15th 2022

      Chainflip Development Update — July 15th 2022

      Two rapid weeks at FLIP HQ. Shaun shirked his one duty and forgot to pester me for this one. Cheers Peanut. Progress Since Last UpdateSome highlights since the last time we spoke: Memory usage fix is inRemoved a bunch of useless eventsBetter error handling in the CFEMade serious headway with

      외환 시장에서 Andrews Pitchfork 거래 전략

      Andrews Pitchfork는 인기 있고 수익성있는 거래 도구로 차트에 매우 쉽게 그릴 수 있습니다. 거래 도구는 대부분의 거래 플랫폼에서 사용할 수 있으며 외환, 주식, 지수, 금속 및 암호 화폐 시장에서 잘 작동합니다. Andrews Pitchfork는 어떻게 이익을 얻습니까? 다음 섹션에서는 지속적으로 수익을 창출 할 수 있도록이 거래 도구를 사용하도록 안내합니다.

      2019 년 6 월 25 일 | AtoZ Market – 외환 시장에서 거래자는 다양한 거래 도구를 사용하여 수익 가능성을 확장 할 수 있습니다. 일부 거래 규칙은 거래 가능성을 높이기위한 보조 지표로 사용됩니다. 반면에 일부 거래 수단은 별도의 거래 전략으로 사용될 수 있습니다. 이것은 거래자가 거래 도구를 사용하는 방법입니다.

      Andrews Pitchfork는 거래 전략 외부에서 사용하여 확률을 높이거나 별도의 거래 전략으로 사용할 수있는 거래 도구입니다. 사용하기 전에 규칙의 논리와이를 신뢰할 수있는 거래 전략으로 취급하는 방법을 이해해야합니다. 우리 모두 알다시피, 당신이 그것을 사용하는 방법을 모른다면, 거래 전략은 당신을 수익성있게 만들지 않을 것입니다. 또한 외환 시장에는 불가피하게 위험이 따릅니다. 따라서 훌륭하고 유용한 거래 전략이 있더라도 완벽한 자금 관리 시스템 없이는 손실에 직면 할 수 있습니다.

      Andrews Pitchfork의 거래 전략을 논의하기 전에 거래 도구의 거래 도구의 중요성을 이해해야합니다.

      Andrews Pitchfork 란 무엇입니까?

      Andrews Pitchfork는 시장 추세의 지속 및 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 거래자는 거래 경로를 식별하여 시장 동향을 예측할 수 있습니다. 또한 다가오는 가격 수정을 나타냅니다.

      거래 도구는 Alam Andrews에 의해 개발되었으며 시장 저점과 고점을 기반으로 한 전통적인 추세선처럼 보입니다.

      소매 상인의 경우 잠재적 시장 반전 영역을 식별하여 가능한 시장 동향을 예측하는 것이 중요합니다. Andrews Pitchfork에는 서로 다른 최고점과 최저점으로 구성된 세 개의 병렬 추세선이 있습니다. 하향 추세에서는 높음, 낮음 및 높음에서 이동하고 상승 추세에서는 낮음, 높음 및 낮음에서 이동합니다.

      Andrews Pitchfork

      위의 그림에서 Andrews Pitchfork 거래 도구의 모습을 볼 수 있습니다. 이제 거래 차트에 이러한 선을 그리는 방법에 대한 방법을 살펴보십시오.

      앤드류스 피치 포크를 그리는 방법?

      거래 도구는 거의 모든 플랫폼 (예 : cTrader, MT4 및 MT5)에서 무료입니다. 따라서 수동으로 그리는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 Andrews 갈퀴에서 세 점을 그리는 방법을 알아야합니다. 이 거래 수단의 세 가지 측면을 식별하지 못하면 거래 결정이 잘못되었을 수 있습니다.

      Mt4 거래 플랫폼의 경우이 거래 도구는 “삽입”탭에서 사용할 수 있습니다. Tradingview를 사용하는 경우 “Gann and Fibonacci Tools”섹션에서 찾을 수 있습니다.

      앤드류스 피치 포크

      거래 도구를 사용한 후에는 고 / 저 또는 저 / 저 기초를 기준으로이 세 점을 그려야합니다. 이 세 가지 점은 거래자에게 필수적이며 약간의 기술 지식이 필요합니다.

      차트에 Andrews Pitchfork를 그리려면 다음 단계를 수행하십시오.

      초등학교 3 점

      High-low-high 또는 low-high-low는 신흥 시장 또는 차트에 나타날 기존 트렌드를 나타냅니다. 따라서이 세 가지 사항은 다음 논리를 따라야합니다.

      첫 번째 요점은 트렌드의 시작입니다. 두 번째 포인트는 현재 트렌드의 가장 높은 포인트입니다. 세 번째 요점은 초기 스윙의 복귀입니다.

      3 개의 기준점

      위의 그림은이 세 가지 지점을 식별하는 방법을 보여줍니다.

      미드 라인

      중심선을 결정하려면 점 2와 3 사이의 중간 점을 가리켜 야합니다. 3 개의 주요 점이 그려지면 점이 그려집니다.

      다음 그림은 중간 선의 모양을 보여줍니다.

      미드 라인

      갈퀴 채널

      점 2와 3의 중간 선과 중간을 통과하는 평행 채널입니다. 장점은 세 점을 그릴 때 자동으로 꺼내기 때문에 수동으로 그릴 필요가 없다는 것입니다. 그러나 이러한 거래 도구의 각 요소 뒤에있는 논리를 이해해야합니다.

      갈퀴 채널을 찾은 후이 거래 도구는 거래 결정을 내릴 준비가됩니다. 혁신적인 두 가지 유형의 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

      다음 섹션에서는 Andrews Pitchfork 거래 전략과 완전한 거래 가이드를 보게됩니다.

      Andrews Pitchfork 거래 전략

      Andrews Pitchfork에는 추세선에 대한지지 및 저항 수준으로 사용할 수있는 평행선이 있습니다. 따라서 이러한 수준에서 가격이 반응하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 수준의 돌파구는 잠재적 인 거래 기회를 나타냅니다.

      Andrews Pitchfork 획기적인 전략

      이 거래 전략에서 채널 내에서 이동하는 가격을 찾아야합니다. 강한 양초로 채널에서 제거 될 때까지 가격을 관찰하십시오. 돌파구의 강도를 결정하는 것은 확률을 높이기 때문에 중요합니다. 우리가 알고 있듯이 외환 시장에서 많은 통화 기능을 갖춘 거래자는 가격을 따로 설정할 수 있습니다. 따라서 강력한 돌파구는 돌파구를 만든 당사자가 가격을 제어 할 수 있음을 의미합니다.

      Andrews Pitchfork 획기적인 거래 전략에서 거래 항목을 식별하려면 아래 단계를 따르십시오.

      휴식을 기다린 후에는 가격이 하락세로 채널로 돌아갑니다. 거절 양초가 나타나면 거래를 입력하십시오. 10-15 포인트 버퍼를 사용하여 거부 캔들 위 또는 아래에 정지 손실을 설정하십시오. 잠재적 인 수익 수준을 식별하기 위해 최근 이벤트 수준 또는 중요 수준을 모니터링합니다. 가격이 새로운 최고 또는 최저에 도달하면 손익분기 점에 도달하면 스톱 손실을 이동하십시오.

      Andrews Pitchfork Breakout

      위의 이미지는 Andrews Pitchfork의 혁신적인 전략에서 얻는 방법을 나타냅니다.

      앤드류스 피치 포크 프라이스 액션 트레이딩

      Andrews Pitchfork에는 지지대와 저항으로 세 개의 평행선이 있습니다. 따라서 가격이이 수준에서 거부되는 것을 보시면 채널에서 가격이 더 정체 될 것입니다.

      따라서 아래 단계에 따라 Andrews Pitchfork 가격 조치 거래에서 항목을 입력하십시오.

      가격이 병렬 채널을 올바른 속도로 테스트 할 때까지 기다린 다음 거부 캔들을 기다립니다. 양초가 닫힌 직후에 거래를 시작하십시오. 10-15 포인트 버퍼를 사용하여 거부 캔들 위 또는 아래에 정지 손실을 설정하십시오. 잠재적 인 이윤 수준을 식별하기 위해 다음 병렬 수준에서 가격 행동을 모니터링합니다. 가격이 새로운 최고 또는 최저에 도달하면 손익분기 점에 도달하면 스톱 손실을 이동하십시오.

      가격 행동 전략

      위의 그림은 Andrews Pitchfork 가격 조치 전략에서 수익을 얻는 방법을 보여줍니다.

      Andrews Pitchfork Trading Strategy에서 오늘 배운 내용을 살펴 보겠습니다.

      첫 번째 포인트는 트렌드의 시작점입니다. 두 번째 포인트는 현재 트렌드의 가장 높은 포인트입니다. 세 번째 요점은 추세의 복귀입니다. 혁신적인 거래의 경우 수정 후 거래를 입력하는 것이 중요합니다. 양초가 닫힌 후에 만 ​​거래를 입력하십시오.

      Andrews Pitchfork 거래 도구는 매우 간단하지만 수익성이 있습니다. 또한이 스레딩 도구는 대부분의 거래 플랫폼에서 제공되므로 차트에 차트를 그리는 것이 기본입니다. 그러나 시장에서 특정 위험을 제거 할 수는 없습니다. 따라서 거래 관리를 위해 적절한 자금 관리 가격 행동 거래 전략 기술을 사용해야합니다.

      우리가 뭔가를 놓쳤다 고 생각 했습니까? 아래 평가 섹션에 알려주십시오

      정보 출처 : ATOZMARKETS의 0x 정보에서 컴파일되었습니다. 저작권은 저작자 Amicus에 속하며 허가없이 복제 할 수 없습니다

      피보나치 되돌림 Binance거래 전략 마스터하기

      피보나치 되돌림 Binance거래 전략 마스터하기

      거래자가 향후 가격 행동을 시도하고 예측하는 데 사용할 수있는 다양한 기술 분석 (TA) 도구 및 지표가 있습니다. 여기에는 Wyckoff Method, Elliott Wave Theory 또는 Dow Theory와 같은 완전한 시장 분석 프레임 워크가 포함될 수 있습니다. 또한 이동 평균, RSI (Relative Strength Index), 확률 적 RSI, 볼린저 밴드, Ichimoku 구름, Parabolic SAR 또는 MACD와 같은 지표가 될 수 있습니다.

      피보나치 되돌림 도구는 주식 시장, 외환 및 암호 화폐 시장에서 수천 명의 트레이더가 사용하는 인기 지표입니다. 흥미롭게도 700 년 이상 전에 발견 된 피보나치 수열을 기반으로합니다.

      이 기사에서는 피보나치 되돌림 도구가 무엇이며이를 사용하여 차트에서 중요한 수준을 찾는 방법에 대해 설명합니다.

      피보나치 되돌림이란 무엇입니까?

      • 0 %
      • 23.6 %
      • 38.2 %
      • 61.8 %
      • 78.6 %
      • 100 %

      트레이더가이 비율을 어떻게 사용할 수 있는지 논의 할 것이지만, 요점은 그들에 의해 설명 된 수준이 시장의 중요한 수준과 관련 될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시 할 때 피보나치 수준은지지, 저항, 되돌림 영역, 진입 점, 출구 목표 및 손절매 수준과 같은 관심 영역을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.


      피보나치 되돌림을 계산하는 방법

      이 비율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로 가격 행동 거래 전략 수동으로 계산할 필요가 없습니다. 그러나 그것들을 얻는 방법은 피보나치 수로 시작하는 것입니다.

      0과 1로 시작하는 일련의 숫자를 만들고 앞의 두 숫자의 합을 현재 숫자에 계속 더해 보겠습니다. 이것을 무기한으로 계속하면 피보나치 수열이라는 숫자 문자열을 얻게됩니다.

      0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 . 등등.

      물론 이러한 수치는 가격 차트에 직접 표시되지 않습니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 수준은 모두 어떤 방식 으로든이 숫자에서 파생됩니다.

      처음 몇 개의 숫자를 제외하고 숫자를 그 뒤에 오는 숫자로 나누면 항상 0.618에 가까운 비율을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 21을 34로 나누면 0.6176이됩니다. 그리고 오른쪽 두 곳에서 찾은 숫자로 숫자를 나누면 0.382에 가까운 비율을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 21을 55로 나누면 0.3818이됩니다. 피보나치 되돌림 도구의 모든 비율 (50 % 제외)은이 방법과 관련된 몇 가지 계산을 기반으로합니다.

      피보나치 수열과 황금 비율

      언급했듯이 피보나치 수열은 13 세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 확인되었습니다. 황금 비율 (0.618 % 또는 1.618 %)은 이러한 숫자에서 파생 된 수학적 비율입니다. 그런데 왜 그렇게 중요한 숫자일까요?

      황금 비율은 우주에 존재하는 놀랍도록 긴 현상 목록의 비율을 설명하며 자연의 모든 곳에서 볼 수 있습니다. 원자, 별, 은하의 형태, 껍질, 심지어 꿀벌을 생각해보십시오. 가장 작은 규모에서 가장 큰 규모까지 모든 것이이 비율의 예를 가질 수 있습니다.

      또한 예술가, 엔지니어 및 디자이너가 수세기 동안 미학적으로 즐거운 구성을 만들기 위해 사용되었습니다. 피라미드에서 모나리자 및 트위터 로고에 이르기까지 많은 유명한 예술 및 디자인 작품은 어떤 방식 으로든 황금 비율을 사용합니다. 결과적으로이 비율은 금융 시장에서도 의미가있을 수 있습니다.

      피보나치 되돌림 사용 방법

      이제 피보나치 되돌림 도구가 무엇이며 어떻게 작동하는지 알았으므로 금융 시장에서 도구로서의 사용을 고려해 보겠습니다.

      일반적으로이 도구는 고가와 저가와 같은 두 가지 중요한 가격대 사이에 그려집니다. 이 범위는 추가 분석을위한 기초로 사용됩니다. 일반적으로이 도구는 범위 내의 수준을 매핑하는 데 사용되지만 범위 밖의 중요한 가격 수준에 대한 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

      일반적으로이 범위는 기본 추세에 따라 그려집니다. 따라서 상승 추세에서 저점은 1 (또는 100 %)이되고 고점은 0 (0 %)이됩니다. 상승 추세에 대해 Fib 되돌림 선을 그리면 트레이더는 시장이 되돌리기 시작할 때 테스트 할 수있는 잠재적 지원 수준에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 즉, 되돌림이라는 용어입니다.

      반대로 하락 추세 동안 최저점은 0 (0 %), 최고점 1 (100 %)이됩니다. 가격은 하락 추세에 있습니다. 따라서이 경우 되돌림은 바닥으로부터의 움직임 (바운스)을 나타냅니다. 이러한 맥락에서 피보나치 되돌림 도구는 시장이 상승하기 시작하면 잠재적 저항 수준에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

      피보나치 레벨이 상인에게 말하는 것

      거래자는 피보나치 레벨을 사용하여 잠재적 진입 영역, 가격 목표 또는 손절매 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별 설정, 전략 및 거래 스타일에 따라 크게 다를 수 있습니다.

      일부 전략은 두 가지 특정 피보나치 수준 사이의 범위에서 수익을 올리는 것을 포함합니다. 예를 들어 상승 추세에 이어 되돌림을 생각해보십시오. 38.2 % 되돌림 수준에서 매수 한 다음 23.6 % 수준에서 매도하는 것은 흥미로운 전략이 될 수 있습니다. 물론 이것은 개별 전략 및 기타 많은 기술적 요인에 크게 의존합니다.

      피보나치 수준은 종종 Elliott Wave Theory와 결합되어 파도 구조와 잠재적 관심 영역 간의 상관 관계를 찾습니다. 이것은 특정 시장 구조의 다양한 파동에서 되돌림의 범위를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

      다른 기술과 마찬가지로 피보나치 되돌림 도구는 다른 기술적 분석 지표와 결합 할 때 가장 강력합니다. 자체적으로 매수 또는 매도 신호가 아닐 수있는 것은 다른 지표에 의해 확인되면 하나로 바뀔 수 있습니다. 따라서 가격이 특정 피보나치 수준에 도달하면 반전 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험을 관리하는 동시에 시장 환경 및 기타 요인을 고려하는 것이 필수적입니다.

      피보나치 확장

      언급했듯이 피보나치 레벨은 되돌림 또는 바운스 영역을 평가하는 데 가격 행동 거래 전략 사용할 수 있습니다 (아래 애니메이션의 1 번). 그러나 그 외에도 피보나치 수열은 현재 범위 밖의 잠재적으로 중요한 레벨을 측정하는 방법으로도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 수준이라고합니다 (2 번 참조).

      피보나치 확장 수준은 잠재적 인 거래 대상으로 볼 수 있습니다. 각 거래자는 다른 확장 수준을 대상 (또는 여러 대상)으로 선택할 수 있습니다. 첫 번째 확장 수준은 138.6 %, 150 % 및 161.8 %이며 그 다음이 261.8 % 및 423.6 %입니다. 따라서 피보나치 확장 수준은 다음 가격 변동이 끝날 수있는 영역을 나타낼 수 있습니다.


      마무리 생각

      피보나치 수는 자연의 모든 곳에서 발견되며 많은 거래자들은 금융 시장 차트를 작성할 때 관련성이 가격 행동 거래 전략 가격 행동 거래 전략 있다고 믿습니다.

      그러나 모든 기술 지표와 마찬가지로 가격 행동, 차트 패턴 및 지표 간의 관계는 과학적 원칙이나 물리적 법칙에 기반하지 않습니다. 따라서 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 관심을 기울이는 시장 참여자의 수와 관련이있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 수준이 유형의 항목과 반드시 ​​연관되지는 않더라도 관심 영역을 예측하고 예측하는 도구로 작동 할 수 있습니다.


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