볼린저 밴드 및 MACD

마지막 업데이트: 2022년 4월 1일 | 0개 댓글
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권장 설정으로 작업하려면 "적용"을 클릭하기만 하면 됩니다. 기간 및 표준편차를 직접 조정하려면 "설정 및 적용" 탭으로 이동하여 조정할 수 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 5가지 필수 지표들

트레이더들은 자산의 가격 변동에 대한 추가적인 인사이트를 얻기 위해 기술적 지표를 사용합니다. 이러한 지표들은 현 시장 환경에서 보다 쉽게 패턴을 파악하고, 구매 및 판매 신호를 파악할 수 있게 합니다. 다양한 유형의 지표들이 존재하며, 단타, 스윙 트레이더 및 때로는 장기간의 투자자들에 이르기까지 폭넓게 이를 사용하고 있습니다. 일부 전문 분석가들과 숙련된 트레이더들은 자신만의 지표를 개발하기도 합니다. 이번 아티클에서는 가장 잘 알려진 기술적 분석 지표들에 대해 간략히 살펴볼 것입니다. 트레이더라면 누구나 이를 시장 분석 도구로 유용하게 사용할 수 있을 것입니다.

1. 상대적 강도 지수(RSI)

상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되고 있는지를 알려주는 모멘텀(momentum) 지표입니다. RSI는 최근 가격 변화를 측정합니다(일반적인 설정은 최근 14 주기 즉, 14일이나 14시간 등입니다.). 해당 데이터는 0과 100 사이의 값을 갖는 오실레이터(oscillator)로 표시됩니다.

상대적 강도 지수는 모멘텀 지표이기 때문에, 가격이 변화하는 곳에서 비율(모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하다는 의미이며, 더 많은 매수자들이 참여하고 있다는 것입니다. 반면, 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 하락하면, 머잖아 매도자들이 시장을 점령할 수도 있다는 것입니다.

상대적 강도 지수에 대한 전통적인 해석은 70이 넘을 경우 자산이 과매수 되고 있으며, 30 아래일 경우 과매도 되고 있다고 해석합니다. 따라서 값이 양 극단에 위치할 경우 추세가 전환되거나 끝날 수 있다는 걸 의미할 수 있습니다. 그렇지만 해당 수치를 직접적인 매수 또는 매도 신호로는 생각하지 않는 편이 좋습니다. 다른 여러 기술적 분석 기법처럼, 상대적 강도 지수 또한 잘못되거나 오해의 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서, 거래를 시작하기 전 언제나 다른 요소들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

2. 이동 평균(MA)

가장 많이 사용되는 이동 평균은 단순 이동 평균(SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다. 단순 이동 평균은 특정 기간 동안의 가격 데이터를 참조해 평균을 산출합니다. 예를 들어, 10일 단순 이동 평균은 지난 10일간의 평균 가격을 계산해 표시됩니다. 반면, 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 둡니다. 이는 최근의 가격 움직임에 보다 민감하게 반응합니다.

앞서 언급한 것처럼, 이동 평균은 후행성 지표입니다. 기간이 길수록, 더 큰 지체가 발생합니다. 따라서 최근 가격에 대해 200일 단순 이동 평균은 50일 단순 이동 평균보다 느리게 반응할 것입니다.

트레이더들은 현 시장 추세를 판단하기 위해 가격과 특정 이동 평균의 상관 관계를 활용하곤 합니다. 예를 들어, 가격이 200일 단순 이동 평균보다 높게 유지되고 있다면, 많은 트레이더들은 해당 자산이 불 마켓(bull market)에 있다고 간주할 수 있습니다.

트레이더들은 또한 이동 평균을 매수 또는 매도 신호로 번갈아 가며 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 100일 단순 이동 평균이 200일 단순 이동 평균 아래로 교차하게 될 경우 이는 매도 신호일 수 있습니다. 그런데 이러한 교차는 정확히 무엇을 의미하는 것일까요? 이는 지난 100일간의 평균 가격이 지난 200일간의 평균 가격보다 낮다는 것을 의미합니다. 이를 매도 신호로 보는 관점은 단기간의 가격 움직임이 더 이상 상승 추세를 따라가지 않고 있으며, 추세가 뒤바뀔 것이라 보는 것입니다.

3. 이동 평균 수렴 확산(MACD)

이동 평균 수렴 확산(MACD)은 특정 자산에서 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 것으로 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. 이는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선, 두 개의 선으로 구성됩니다. 이동 평균 수렴 확산선은 12 지수 이동 평균에서 26 지수 이동 평균을 추출하여 계산됩니다. 이후 이동 평균 수렴 확산선의 신호선인 9 지수 이동 평균 위에 표시됩니다. 많은 차트 분석 도구에는 히스토그램이 포함되곤 하는데, 이는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선의 간격을 보여줍니다.

이동 평균 수렴 확산과 가격 움직임 간의 차이를 살펴봄으로써, 트레이더는 현 추세의 강도에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 더 높은 고점을 형성했으나 이동 평균 수렴 확산 고점이 낮아졌을 경우, 머잖아 시장 추세가 반전될 수 있습니다. 그렇다면 이 경우 이동 평균 수렴 확산을 통해 무엇을 알 수 있을까요? 모멘텀이 약해지는 동안 가격이 상승한다면, 가격이 하락하거나 추세가 역전될 확률이 높다는 것을 의미합니다.

트레이더는 이동 평균 수렴 확산선과 신호선이 교차하는 순간에 이를 활용할 수도 있습니다. 예를 들어, 이동 평균 수렴 확산선이 신호 선 위로 교차할 경우, 이는 매수 신호일 수도 있습니다. 역으로, 이동 평균 수렴 확산선이 신호선 아래로 내려간다면, 매도 신호일 수도 있습니다.

이동 평균 수렴 확산은 보통 상대적 강도 지수(RSI)와 함께 사용되는데, 두 가지 지표가 서로 다른 요소를 통해 모멘텀을 측정하기 때문입니다. 이는 두 가지를 함께 사용하면 시장에 대한 보다 온전한 기술적 전망을 얻을 수 있다는 가정에 기반하고 있습니다.

4. 스토캐스틱 RSI(StochRSI)

스토캐스틱 RSI는 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지를 결정하는데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이름에서 알 수 있듯, 이는 상대적 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 가격 데이터 대신 상대적 강도 지수 값을 사용합니다. 이는 스토캐스틱 오실레이터라 하는 공식을 일반적인 상대적 강도 지수 값에 적용한 것입니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI 값은 0에서 1 사이의 값(또는 0에서 100)을 갖습니다.

스토캐스틱 RSI는 빠르고 민감하기 때문에 이해하기 까다로운 상당히 많은 트레이딩 신호를 만들어낼 수 있습니다. 일반적으로 스토캐스틱 RSI는 범위의 최상단 또는 최하단에 가까울 때 가장 유용한 경향이 있습니다.

0.8 이상의 스토캐스틱 RSI는 보통 과매수 상태로 간주되며, 0.2 이하의 값은 과매도 상태로 간주될 수 있습니다. 값이 0이라면 상대적 강도 지수 값이 측정 기간(일반적으로 기본 설정은 14) 동안 최저치임을 의미합니다. 역으로, 값이 1이라면 측정 기간 동안 상대적 강도 지수 값이 최고치임을 뜻합니다.

상대적 강도 지수를 사용하는 방법과 유사하게, 과매수 또는 과매도 스토캐스틱 RSI 값이 반드시 가격 역전을 의미하는 것은 볼린저 밴드 및 MACD 아닙니다. 스토캐스틱 RSI는 RSI 값(스토캐스틱 RSI가 파생되는)의 최근 측정값이 극단에 가까운 정도를 보여주는 것입니다. 또한 스토캐스틱 RSI는 상대적 강도 지수 볼린저 밴드 및 MACD 지표보다 민감하므로, 더 많은 가짜 혹은 오해의 소지가 있는 신호를 만들어내는 경향이 있다는 걸 잊어서는 안 됩니다.

5. 볼린저 밴드(BB)

볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정하는 동시에, 과매수와 과매도 상태를 파악하는데 사용됩니다. 볼린저 밴드는 단순 이동 평균(중간 선), 위쪽 선, 아래쪽 선, 세 개의 선으로 구성됩니다. 설정은 다양할 수 있지만, 위쪽과 아래쪽 선은 일반적으로 중간 선의 표준 편차입니다. 변동성이 증가하거나 감소하면, 밴드의 폭 또한 커지거나 줄어듭니다.

보통 가격이 위쪽 선에 가까워질수록 차트상의 자산은 과매수 상태에 가깝다는 것을 의미합니다. 역으로, 가격이 아래쪽 선에가까워질수록 과매도 상태일 수 있음을 뜻합니다. 대부분의 경우 가격은 밴드 안에 있기 마련이지만, 드물게 아래나 위를 돌파하기도 합니다. 이러한 경우는 그 자체로 트레이딩 신호는 아닐 수 있지만, 극단적인 시장 상황을 보여주는 것일 수 있습니다.

볼린저 밴드에서 중요한 또 한 가지는 스퀴즈(squeeze)라 하는 것입니다. 이는 변동성이 낮은 기간을 가리키는데, 모든 선이 아주 가깝게 붙어 있습니다. 이는 미래의 잠재적인 변동성을 암시하는 것일 수도 있습니다. 이와 반대로, 선들이 몹시 멀리 떨어져 있다면, 변동성이 줄어드는 기간이 찾아올 수도 있습니다.

지표는 데이터를 보여주지만, 데이터를 해석하는 것은 상당히 주관적이라는 것을 염두에 두는 것이 중요합니다. 개인적인 편견이 의사 결정에 영향을 주는 것은 아닌지, 언제나 한 발짝 물러나 생각해 보는 것이 좋습니다. 어느 트레이더에게는 직접적인 매수 혹은 매도 신호인 것이 다른 누군가에게는 시장 잡음에 불과할 수도 있습니다.

볼린저 밴드 및 MACD

주가가 반전하는 지점을 찾아내 매매하는 기법이다. 단편적일 수 있으나 동영상 뒷부분에 삼성전자 볼린저 밴드 반전 포인트들이 보이는데, 주린이라서 그 포인트들이 머리를 더 어지럽게 한다. 가치 투자를 기본으로 생각하는 입장에서는 음. 어쨋든 포인트이므로 고민은 해야 겠다.


6.5 심리투자 법칙

성공적인 매매를 위한 세 가지 요소(3M)는 정신(Mind), 기법(Method), 자금(Money)이다.

6.5.1 시장지표

시장의 흐름을 나타내는 추세 지표, 상대적인 볼린저 밴드 및 MACD 위치를 나타내는 오실레이터, 이외의 기타지표들

6.5.2 단순 이동평균

최근 가격의 변동이 왜곡될 가능성이 있지만, 전반적인 가격흐름을 알 수 있다.

6.5.3 지수 이동평균

최근 가격에 가중치를 부여해 최근 가격 변동을 잘 반영한다.

6.5.4 이동평균 수렴확산(MACD)

MACD선과 신호선의 교차점에서 매매 신호가 발생한다.

6.5.5 MACD 히스토그램

기술적 분석가에게 최고의 도구!

6.5.6 스토캐스틱

지난 n일 동안의 거래 범위에서 현재 가격 위치를 백분율로 나타내고, 과매수 또는 과매도 상태를 알 수 있다.

6.6 삼중창 매매 시스템

서로 다른 시간 단위에서 신호를 비교함으로써 정확한 매매 시점을 파악하도록 개발된 시스템!

삼성전자를 보면 기술적인 지표로 보면 매수 신호가 뜬다.

6.6.1 첫 번째 창 - 시장 조류
6.6.2 두 번째 창 - 시장 파도
6.6.3 세 번째 창 - 진입 기술
6.6.4 전체 소스 코드

6.7 듀얼 모멘텀 투자

6.7.1 모멘텀 현상
6.7.2 듀얼 모멘텀 투자

모든 자산 유형에 대해 모멘텀 투자 전략이 유효!

6.7.3 상대 모멘텀
6.7.4 절대 모멘텀
6.7.5 한국형 듀얼 모멘텀 전략

투자 종목 선정은 중요하므로 모멘텀에 내용은 좀 더 공부해야 겠다. 책에 나온 단수 데이터 출력으로는 그닥 느낌이 없다. 챕터 6은 코드보다 내용이 중요하다. 다른 레퍼런스를 통해서 조금은 깊게 공부해야 할 부분이다.

IqOption 볼린저 밴드

1980년대에 재무 분석가인 John A. Bollinger에 의해 구축된 Bollinger Bands는 표준 편차를 사용하여 가격 차트 동작을 예측하는 역할을 하는 기술 분석 지표입니다.

볼린저 볼린저 밴드 및 MACD 밴드는 무엇입니까?

볼린저 밴드는 이동 평균 위와 아래에 각각 배치되는 변동성 밴드입니다. 이동 평균은 특정 거래 상품의 평균 가격을 측정하고 예측하는 데 사용됩니다. 이 이동 평균에서 더하거나 빼면 변동의 양을 규정하는 데 사용되는 측정값인 표준 편차(SD)를 얻을 수 있습니다. 이것은 미래에 특정 자산의 볼린저 밴드 및 MACD 가격 변동성을 추정합니다.

볼린저 밴드 및 이동 평균 IqOption.com 샘플


거래 밴드는 이동 평균에서 XNUMX 표준 편차(SD) 떨어져 있습니다.

기본적으로 표준 편차가 더 크면 특정 자산의 가격 범위가 주어진 기간 동안 더 넓어집니다. 이 편차 측정은 미래의 가격 변동을 예측하고자 할 때 매우 유용합니다.

IqOption 볼린저 밴드는 어떻게 작동합니까?

인디케이터는 총 XNUMX개의 라인으로 구성되어 있습니다. 중간은 지수 이동 평균을 나타내고 그 위와 아래는 가격 채널을 나타냅니다. 이러한 가격 채널은 가격 조치에 따라 확대 및 축소될 수 있습니다. 변동성이 높으면 선이 넓어지는 반면 시장이 안정되면 선이 더 가까워집니다. 변동성은 투자자에게 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 변동성이 큰 시장은 투자자에게 더 많은 거래 기회를 제공하기 때문입니다. 볼린저 밴드가 작동하는 방식을 이해하는 열쇠는 특정 가격 수준이 평소보다 더 떨어지거나 오르면 재발할 것으로 예상된다는 간단한 개념을 이해해야 합니다. 볼린저 밴드는 일반적으로 변동성이 낮은 기간에 선행하는 큰 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다. 거래자는 이러한 방법을 사용하여 투자자가 구매할 최적의 시간과 가격을 설정합니다.

볼린저 밴드 설정

볼린저 밴드는 IQ 옵션 플랫폼에서 쉽게 설정할 수 있습니다. 화면의 왼쪽 하단 모서리에 "표시기" 버튼이 있습니다. 여기에서 지표 목록 중에서 "볼린저 밴드"를 선택하기만 하면 됩니다.

볼린저 밴드 설정 iqoption 표시기


권장 설정으로 작업하려면 "적용"을 클릭하기만 하면 됩니다. 기간 및 표준편차를 직접 조정하려면 "설정 및 적용" 탭으로 이동하여 조정할 수 있습니다.

볼린저 밴드 설정 표시기 XNUMX단계


설정 후 "적용"을 클릭하면 표시기를 사용할 준비가 됩니다.

IqOption 볼린저 볼린저 밴드 및 MACD 밴드는 당일 거래에서 사용합니다.

주간 거래에서 볼린저 밴드를 효과적으로 사용하려면 가격 변동성 특성과 거래에서의 적용에 대한 기본 지식이 필요합니다. 가격 변동은 하락 추세와 상승 추세 기간에 따라 다릅니다. 낮은 변동성 기간은 가격이 평균선과 하단 밴드 사이에서 변동하는 특징이 있습니다. 그러나 변동성이 큰 기간에 가격은 일반적으로 상단 밴드 주변이나 상단 밴드와 평균 라인 사이에 있습니다.

볼린저 밴드에 의한 저변동성 및 고변동성 기간


시장은 여전히 ​​다음 변동성이 증가할 가능성을 높입니다. 이러한 증가를 식별하는 것이 볼린저 밴드가 완벽한 것입니다. 거래자들은 이 지표가 과매도 및 과매수 포지션을 결정하는 동시에 미래의 변동성 변동을 예측하는 데 이상적이기 때문에 가장 유익한 시간 프레임에 거래가 열리도록 합니다. 자산이 두 밴드 사이에서 벗어나면 거래자는 일반적으로 새로운 거래 개시를 중단하고 시장이 안정화될 때까지 기다립니다.

Iqoption 특장점, 스퀴즈

스퀴즈는 두 밴드가 볼린저 밴드 및 MACD 서로 가까워지기 시작하는 시간입니다. 이는 낮은 변동성을 나타내며 또한 가까운 장래에 높은 변동성이 발생할 것임을 의미합니다. 이 표시의 단점은 증가 순간의 정확한 정보를 제공하지 않는다는 것입니다. 이것이 이 시간 동안 대부분의 거래자가 비활성 상태인 이유입니다.

Breakouts

때때로 가격 행동은 두 밴드 사이의 영역을 벗어나 정상 가격 범위를 벗어날 수 있습니다. 이것을 브레이크아웃이라고 합니다. 가격 움직임의 90%가 밴드 사이에 있기 때문에 브레이크아웃은 거의 발생하지 않습니다. 미래의 방향을 나타내지 않기 때문에 브레이크 아웃은 일반적으로 거래자가 시장이 안정되기를 기다리는 시간입니다.

다른 지표와 결합

볼린저 밴드를 유일한 지표로 사용하는 것은 보편적인 거래 도구가 아니기 때문에 이상적이지 않습니다. 작성자 본인이 말했듯이 볼린저 밴드가 효과적인 가장 좋은 방법은 다른 지표와 함께 사용하는 것입니다. 이 조합은 최고의 예측 가능성과 효율성을 보장합니다.

IqOption 볼린저 밴드 결론

결론적으로 볼린저 밴드는 거래 세계에서 널리 적용되는 훌륭한 지표입니다. 사용하고 배우기 쉽고 거래자에게 정확한 매수 및 매도 신호를 제공하여 다른 볼린저 밴드 및 MACD 시장 경쟁자보다 우위를 점할 수 있습니다. 가장 효과적이고 일반적으로 사용되며 효과가 입증된 전략 중 하나는 평균 라이브가 볼린저 밴드 아래로 떨어질 때 볼린저 밴드 및 MACD 주식을 매수하고 볼린저 밴드를 초과할 때 주식을 매도하는 것입니다.

볼린져밴드,RSI,MACD 단타시 참고지표

2017-12-23 15;57;15.PNG 볼린져밴드,RSI,MACD 단타시 참고지표


볼린져밴드 20/2

이거설정한담에 차트 쭈욱보면 매수 매도타이밍 얼추보임.

근데 지금처럼 정체기일때 괜찮지

2017-12-24 01;01;39.PNG 볼린져밴드,RSI,MACD 단타시 참고지표

내용추가

명륜갈비 2017.12.23 16:02

껌판 2017.12.23 16:03

애긔수정이 2017.12.23 16:21

껌판 2017.12.23 16:27

dankld 2017.12.23 16:56

맹구는맹구맹구해 2017.12.23 20:46

껌판 2017.12.24 00:48

명륜갈비 2017.12.23 20:48

껌판 2017.12.24 00:49

껌판 2017.12.24 01:19

김컨셉 2017.12.24 01:20

껌판 2017.12.24 01:22

껌판 2017.12.24 01:26

껌판 2017.12.24 01:27

에펨툰툰 2017.12.24 01:48

존잘킴 2017.12.24 01:53

묵묵하게 2017.12.24 03:08

껌판 2017.12.24 03:16

캐캐오 2017.12.24 14:00

rpal 2017.12.24 14:31

껌판 2017.12.24 17:17

KangMiNa 1. 개요
MACD는 단기와 장기 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표이며, 두 이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 속성을 이용합니다. 두 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는데 주력하는 기법입니다(Gerald Appel이 개발)
일반적으로 단기이동평균으로 12일을, 장기이동평균으로 26일을 이용하고, MACD의 9일 이동평균선을 시그널(Signal)로 사용합니다.

긍정왕수전노의 좌충우돌 경제적자유 쟁취기

레버리지 인버스 주식차트에서 매수신호 찾는 방법 - 5일 이평선, 스토캐스틱스, MACD, 볼린저 밴드, 이격도

오늘은 제가 차트분석을 할때 가장 많이 보는 매수신호를 나열해볼까 합니다.

주로 보는 보조지표는 5일 이동평균선, 슬로우스토캐스틱스, 볼린저밴드, MACD, 20일&60일 이평선과 함께 보는 이격도 입니다.

보조지표에 100% 확률은 없기에 무조건 신뢰하면 안됩니다만, 동시에 보조지표가 2개이상 매수신호를 보이면 확률이 더 올라가는 듯 합니다.

아래 차트 참고지표는 모두 "삼성전자" 를 기준으로 분석했습니다.

1. 5일 이동평균선

5일 이동평균선이 골든크로스(종가상 5일선 돌파)

여기서 중요포인트는 골든크로스전에 2일이상 5일이평선 아래에 있어야 한다는 점입니다. 즉, 충분히 하락하다가 상승이 나와야 적중확률이 높아진다는 점!

검색식 조건식으로 작성하면 이렇게 됩니다. (키움증권 영웅문 기준)

2. 슬로우 스토캐스틱스 (Slow stochastics)

Slow stochastics 설정은 대중적인 값인 5, 3, 3으로 했습니다. (이 값을 조금씩 수정해서 쓰기도 하는데. 어차피 100% 적중하는 값 찾지 못합니다. 대충 기본값 쓰시면 될듯)

여기에 추가적으로 과매도권(충분히 하락)을 확인하기 위해 %K값이 40 미만인지도 같이 확인해줍니다.

(보수적으로는 25, 20 미만으로 보기도 합니다.)

즉, 매수타이밍은 %K가 %D를 골든 크로스하되 %K값이 40미만일때 입니다.

영웅문S 검색식은 이렇게 됩니다.

3. MACD

MACD 설정은 12, 26, 9 기본값을 사용합니다. MACD가 2회 이상 하락추세로 가다가 상승으로 기울기가 추세전환될때를 매수타이밍으로 합니다.


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